Metrik trading, lengkap dengan rumusnya

Metrik performa trading hanya bisa dibandingkan jika semua pihak menyatakan rumusnya, jadi inilah rumus kami, dipublikasikan tanpa perubahan dari produk. Jika angka di Orderblock berbeda dengan statistik trading dari tool lain, alasannya hampir selalu ada di halaman ini.

Diperbarui 22 September 20261 menit baca

Referensi metrik lengkap

Diambil langsung dari registri metrik aplikasi, sehingga tidak ada yang bisa berbeda dari apa yang dihitung produk.

Rata-rata P&L harian: P&L bersih trade tertutup dibagi jumlah tanggal UTC yang memiliki minimal satu trade tertutup. Hari tanpa aktivitas tidak dihitung.
P&L bersih: Jumlah P&L bersih setiap trade tertutup, dalam mata uang akun yang dipilih.
Win rate: Trade tertutup yang profit ÷ semua trade tertutup × 100. Trade break-even tetap dihitung di penyebut. Trade terbuka tidak dihitung.
Profit factor: Jumlah P&L bersih trade positif ÷ jumlah absolut P&L bersih trade negatif. Tanpa loss dengan profit positif menghasilkan ∞; tanpa trade tertutup, atau hanya trade break-even, hasilnya tidak tersedia.
Rasio reward / risk: Rata-rata trade profit bersih ÷ rata-rata absolut trade loss bersih. Ini adalah payoff yang terealisasi, bukan reward / risk yang direncanakan saat entry. Memerlukan trade profit dan trade loss.
Expectancy: P&L bersih terealisasi ÷ jumlah trade tertutup. Termasuk trade break-even dan biaya.
Profit terbesar: P&L bersih positif terbesar di antara trade tertutup. Nol jika tidak ada trade tertutup yang profit.
Loss terbesar: P&L bersih paling negatif di antara trade tertutup. Nol jika tidak ada trade tertutup yang loss.
Maximum drawdown: Penurunan terbesar dari puncak ke lembah pada P&L kumulatif trade tertutup. Dimulai dari nol dan tidak mencakup posisi belum terealisasi maupun deposit. Trade yang ditutup pada saat yang sama menggerakkan equity sekali, bersamaan, sehingga urutan baris tidak bisa menciptakan drawdown.
Rata-rata R terealisasi: Rata-rata P&L bersih per trade ÷ nilai risiko yang tercatat. Hanya trade tertutup dengan nilai risiko positif yang tercatat yang dihitung.
Aktivitas pasar: Jumlah trade tertutup untuk setiap instrumen atau pasar. Jumlah trade tidak mengukur ukuran posisi atau eksposur modal.
Winning streak: Urutan beruntun terpanjang dari hasil bersih positif trade tertutup, diurutkan berdasarkan waktu close lalu ID trade. Trade loss atau break-even mereset urutan tersebut.
Losing streak: Urutan beruntun terpanjang dari hasil bersih negatif trade tertutup, diurutkan berdasarkan waktu close lalu ID trade. Trade profit atau break-even mereset urutan tersebut.
Biaya trading: Jumlah biaya yang tercatat pada trade tertutup. P&L bersih yang dilaporkan broker sudah termasuk biaya; biaya tidak dikurangi dua kali.
Trade break-even: Jumlah trade tertutup dengan P&L bersih sama dengan nol setelah biaya.
Performa per hari: P&L bersih dikelompokkan per tanggal close dalam UTC. Rentang yang dipilih berlaku untuk trade tertutup.
Performa per minggu: P&L bersih dikelompokkan per minggu close UTC, dimulai hari Senin.
Performa per tahun: P&L bersih dikelompokkan per tahun UTC saat setiap trade ditutup.

Tiga aturan yang berlaku untuk semuanya

Hanya trade tertutup. Setiap metrik di sini dihitung dari trade yang ditutup dalam rentang yang dipilih. Posisi terbuka dikecualikan, karena itulah angka ini akan berbeda dari platform yang menghitung posisi terbuka secara mark-to-market.

Ukuran sampel selalu menyertai angkanya. Metrik tanpa jumlah trade hanyalah opini. Orderblock menampilkan jumlah trade di setiap hasil yang dikelompokkan, dan Anda sebaiknya menolak menafsirkan hasil tanpa angka itu.

Biaya tidak diterapkan dua kali. Jika broker melaporkan P&L bersih termasuk komisi dan swap, nilai itu dipakai sebagai nilai bersih. Jika biaya dilaporkan terpisah, biaya dicatat sebagai fee.