Wskaźniki tradingowe z dołączonym wzorem

Wskaźniki wyników tradingowych da się porównywać tylko wtedy, gdy każdy podaje swój wzór, więc oto nasze, opublikowane bez zmian prosto z produktu. Jeśli liczba w Orderblock nie zgadza się ze statystykami innego narzędzia, powód prawie zawsze znajdziesz na tej stronie.

Aktualizacja: 22 września 20261 min czytania

Pełny opis wskaźników

Pobierane bezpośrednio z rejestru wskaźników aplikacji, więc nic tutaj nie może się rozjechać z tym, co liczy produkt.

Średni dzienny P&L: P&L netto z zamkniętych transakcji podzielony przez liczbę dni (UTC) z co najmniej jedną zamkniętą transakcją. Dni bez aktywności są pomijane.
P&L netto: Suma P&L netto wszystkich zamkniętych transakcji w walucie wybranego konta.
Win rate: Zyskowne zamknięte transakcje ÷ wszystkie zamknięte transakcje × 100. Transakcje na zero zostają w mianowniku. Otwarte transakcje są pomijane.
Profit factor: Suma dodatnich P&L netto transakcji ÷ bezwzględna suma ujemnych P&L netto transakcji. Brak strat przy dodatnich zyskach daje ∞; brak zamkniętych transakcji lub same transakcje na zero oznacza brak wartości.
Stosunek zysku do ryzyka: Średnia zyskowna transakcja netto ÷ średnia bezwzględna stratna transakcja netto. To zrealizowany payoff, a nie planowany stosunek zysku do ryzyka przy wejściu. Wymaga zarówno zyskownych, jak i stratnych transakcji.
Wartość oczekiwana: Zrealizowany P&L netto ÷ liczba zamkniętych transakcji. Uwzględnia transakcje na zero i opłaty.
Największy zysk: Największy dodatni P&L netto wśród zamkniętych transakcji. Zero, gdy wśród zamkniętych transakcji nie ma zyskownych.
Największa strata: Najbardziej ujemny P&L netto wśród zamkniętych transakcji. Zero, gdy wśród zamkniętych transakcji nie ma stratnych.
Maksymalny drawdown: Największy spadek od szczytu do dołka skumulowanego P&L z zamkniętych transakcji. Zaczyna się od zera i pomija niezrealizowane pozycje oraz wpłaty. Transakcje zamknięte w tej samej chwili zmieniają kapitał raz, razem, więc kolejność wierszy nie może stworzyć drawdownu.
Średnie zrealizowane R: Średnia z P&L netto transakcji ÷ zapisana kwota ryzyka. Uwzględniane są tylko zamknięte transakcje z dodatnią zapisaną kwotą ryzyka.
Aktywność rynkowa: Liczba zamkniętych transakcji dla każdego instrumentu lub rynku. Liczba transakcji nie mierzy wielkości pozycji ani zaangażowania kapitału.
Serie zysków: Najdłuższa nieprzerwana seria dodatnich wyników netto zamkniętych transakcji, uporządkowanych według czasu zamknięcia, a potem ID transakcji. Strata lub transakcja na zero zeruje serię.
Serie strat: Najdłuższa nieprzerwana seria ujemnych wyników netto zamkniętych transakcji, uporządkowanych według czasu zamknięcia, a potem ID transakcji. Zysk lub transakcja na zero zeruje serię.
Koszty transakcyjne: Suma zapisanych opłat od zamkniętych transakcji. P&L netto raportowany przez brokera już zawiera koszty; opłaty nie są odejmowane drugi raz.
Transakcje na zero: Liczba zamkniętych transakcji z P&L netto równym zero po opłatach.
Wyniki według dni: P&L netto pogrupowany według daty zamknięcia w UTC. Wybrany zakres dotyczy zamkniętych transakcji.
Wyniki według tygodni: P&L netto pogrupowany według tygodnia zamknięcia w UTC, od poniedziałku.
Wyniki według lat: P&L netto pogrupowany według roku w UTC, w którym zamknięto każdą transakcję.

Trzy zasady, które dotyczą ich wszystkich

Tylko zamknięte transakcje. Każdy wskaźnik jest tu liczony z transakcji zamkniętych w wybranym zakresie. Otwarte pozycje są pomijane, dlatego te liczby będą się różnić od platformy, która wycenia otwarte pozycje według rynku.

Wielkość próbki idzie w parze z liczbą. Wskaźnik bez liczby transakcji to opinia. Orderblock pokazuje ją przy każdym zgrupowanym wyniku, a Ty nie interpretuj żadnego bez niej.

Koszty nie są liczone podwójnie. Gdy broker raportuje P&L netto z prowizjami i swapem, ta wartość jest traktowana jako netto. Gdy koszty są raportowane osobno, zapisujemy je jako opłaty.