Les indicateurs de trading, formule à l’appui

Les indicateurs de performance ne sont comparables que si chacun annonce sa formule : voici les nôtres, publiées telles qu’elles figurent dans le produit. Si un chiffre d’Orderblock ne concorde pas avec les statistiques d’un autre outil, la raison se trouve presque toujours sur cette page.

Mis à jour le 22 septembre 20261 min de lecture

Référence complète des indicateurs

Issu directement du registre d’indicateurs de l’application : rien ici ne peut s’écarter de ce que calcule le produit.

P&L journalier moyen: P&L net des trades clôturés divisé par le nombre de jours UTC comptant au moins un trade clôturé. Les jours sans activité sont exclus.
P&L net: Somme des P&L nets de chaque trade clôturé, dans la devise du compte sélectionné.
Taux de réussite: Trades clôturés gagnants ÷ ensemble des trades clôturés × 100. Les trades à l’équilibre restent au dénominateur. Les trades ouverts sont exclus.
Profit factor: Somme des P&L nets positifs par trade ÷ somme absolue des P&L nets négatifs par trade. Des gains sans aucune perte donnent ∞ ; sans trade clôturé, ou avec uniquement des trades à l’équilibre, la valeur est indisponible.
Ratio gain/risque: Trade gagnant net moyen ÷ trade perdant net moyen en valeur absolue. C’est le payoff réalisé, pas le ratio gain/risque prévu à l’entrée. Nécessite des trades gagnants et perdants.
Espérance: P&L net réalisé ÷ nombre de trades clôturés. Inclut les trades à l’équilibre et les frais.
Plus gros gain: Plus grand P&L net positif parmi les trades clôturés. Zéro s’il n’y a aucun trade gagnant.
Plus grosse perte: P&L net le plus négatif parmi les trades clôturés. Zéro s’il n’y a aucun trade perdant.
Drawdown maximum: Plus forte baisse d’un pic à un creux du P&L cumulé des trades clôturés. Part de zéro et exclut les positions latentes et les dépôts. Les trades clôturés au même instant font varier l’equity une seule fois, ensemble : l’ordre des lignes ne peut donc pas créer de drawdown.
R réalisé moyen: Moyenne du P&L net par trade ÷ montant de risque renseigné. Seuls les trades clôturés avec un montant de risque positif renseigné sont inclus.
Activité de marché: Nombre de trades clôturés par instrument ou marché. Le nombre de trades ne mesure ni la taille des positions ni l’exposition du capital.
Séries de gains: Plus longue suite consécutive de résultats nets positifs sur trades clôturés, triés par heure de clôture puis par ID de trade. Un trade perdant ou à l’équilibre remet la série à zéro.
Séries de pertes: Plus longue suite consécutive de résultats nets négatifs sur trades clôturés, triés par heure de clôture puis par ID de trade. Un trade gagnant ou à l’équilibre remet la série à zéro.
Frais de trading: Somme des frais enregistrés sur les trades clôturés. Le P&L net déclaré par le broker inclut déjà les coûts ; les frais ne sont pas soustraits deux fois.
Trades à l’équilibre: Nombre de trades clôturés dont le P&L net est égal à zéro après frais.
Performance par jour: P&L net regroupé par date de clôture en UTC. La période sélectionnée s’applique aux trades clôturés.
Performance par semaine: P&L net regroupé par semaine de clôture UTC, commençant le lundi.
Performance par année: P&L net regroupé par année UTC de clôture de chaque trade.

Trois règles qui s’appliquent à tous

Trades clôturés uniquement. Chaque indicateur ici est calculé à partir des trades clôturés dans la période sélectionnée. Les positions ouvertes sont exclues ; c’est pourquoi ces chiffres diffèrent de ceux d’une plateforme qui valorise les positions ouvertes au prix du marché.

La taille de l’échantillon accompagne toujours le chiffre. Un indicateur sans son nombre de trades n’est qu’une opinion. Orderblock affiche ce nombre sur chaque résultat groupé, et vous devriez refuser d’en interpréter un sans lui.

Les coûts ne sont jamais appliqués deux fois. Quand un broker déclare un P&L net incluant commissions et swap, cette valeur est utilisée comme net. Quand les coûts sont déclarés séparément, ils sont enregistrés comme frais.