Metriche di trading, con la formula
Le metriche di performance sono confrontabili solo se ognuno dichiara la propria formula, quindi ecco le nostre, pubblicate così come sono nel prodotto. Se un dato di Orderblock non coincide con le statistiche di trading di un altro strumento, il motivo è quasi sempre in questa pagina.
Riferimento completo delle metriche
Prese direttamente dal registro delle metriche dell’applicazione, quindi nulla qui può discostarsi da ciò che calcola il prodotto.
- P&L medio giornaliero
- P&L netto dei trade chiusi diviso per i giorni UTC con almeno un trade chiuso. I giorni senza attività sono esclusi.
- P&L netto
- Somma del P&L netto di ogni trade chiuso, nella valuta del conto selezionato.
- Win rate
- Trade chiusi vincenti ÷ tutti i trade chiusi × 100. I trade in break-even restano al denominatore. I trade aperti sono esclusi.
- Profit factor
- Somma dei P&L netti positivi dei trade ÷ somma assoluta dei P&L netti negativi. Nessuna perdita con profitti positivi dà ∞; nessun trade chiuso, o solo trade in break-even, risulta non disponibile.
- Rapporto rendimento/rischio
- Trade vincente netto medio ÷ trade perdente netto medio in valore assoluto. È il payoff realizzato, non il rapporto rendimento/rischio pianificato all’ingresso. Richiede sia trade vincenti sia perdenti.
- Expectancy
- P&L netto realizzato ÷ numero di trade chiusi. Include i trade in break-even e i costi.
- Vincita maggiore
- Il P&L netto positivo più alto tra i trade chiusi. Zero se tra i trade chiusi non ci sono vincenti.
- Perdita maggiore
- Il P&L netto più negativo tra i trade chiusi. Zero se tra i trade chiusi non ci sono perdenti.
- Drawdown massimo
- Massimo calo dal picco al minimo del P&L cumulativo dei trade chiusi. Parte da zero ed esclude posizioni non realizzate e depositi. I trade che chiudono nello stesso istante muovono l’equity una sola volta, insieme, quindi l’ordine delle righe non può creare un drawdown.
- R medio realizzato
- Media di P&L netto del trade ÷ importo di rischio registrato. Sono inclusi solo i trade chiusi con un importo di rischio positivo registrato.
- Attività di mercato
- Numero di trade chiusi per ogni strumento o mercato. Il numero di trade non misura la dimensione delle posizioni né l’esposizione di capitale.
- Serie vincenti
- Sequenza consecutiva più lunga di risultati netti positivi sui trade chiusi, ordinati per orario di chiusura e poi per ID del trade. Un trade perdente o in break-even azzera la sequenza.
- Serie di perdite
- Sequenza consecutiva più lunga di risultati netti negativi sui trade chiusi, ordinati per orario di chiusura e poi per ID del trade. Un trade vincente o in break-even azzera la sequenza.
- Costi di trading
- Somma dei costi registrati sui trade chiusi. Il P&L netto comunicato dal broker include già i costi; i costi non vengono sottratti due volte.
- Trade in break-even
- Numero di trade chiusi con P&L netto pari a zero dopo i costi.
- Performance per giorno
- P&L netto raggruppato per data di chiusura in UTC. L’intervallo selezionato si applica ai trade chiusi.
- Performance per settimana
- P&L netto raggruppato per settimana di chiusura in UTC, a partire dal lunedì.
- Performance per anno
- P&L netto raggruppato per anno UTC di chiusura di ogni trade.
Tre regole valide per tutte
Solo trade chiusi. Ogni metrica qui è calcolata sui trade chiusi nell’intervallo selezionato. Le posizioni aperte sono escluse, ed è per questo che questi dati differiscono da quelli di una piattaforma che valuta le posizioni aperte a mercato.
La dimensione del campione accompagna sempre il numero. Una metrica senza il suo numero di trade è un’opinione. Orderblock mostra il conteggio su ogni risultato aggregato, e dovresti rifiutarti di interpretarne uno senza.
I costi non vengono applicati due volte. Se un broker riporta un P&L netto comprensivo di commissioni e swap, quel valore è usato come netto. Se i costi sono riportati separatamente, vengono registrati come costi.