Baca win rate bersama payoff, jangan pernah sendirian

Win rate adalah jumlah trade tertutup yang menang dibagi semua trade tertutup dalam sampel yang dipilih. Angka ini tidak mengatakan apa pun tentang besarnya masing-masing sisi. Enam kali menang $100 melawan empat kali kalah $200 berarti win rate 60% dan rugi $200 sebelum biaya.

Padukan dengan profit factor, yaitu jumlah P&L bersih positif dibagi jumlah absolut P&L bersih negatif, dan dengan rasio reward / risk, yang membandingkan rata-rata trade profit dengan rata-rata trade loss. Orderblock menampilkan ketiganya dari kumpulan trade tertutup yang sama, sehingga selalu menggambarkan sampel yang sama.

Kasus khusus ditangani secara eksplisit, bukan dibulatkan begitu saja. Sampel dengan profit tanpa loss menghasilkan profit factor tak hingga, bukan angka besar yang tampak bisa dibandingkan; sampel tanpa trade tertutup ditampilkan tidak tersedia, bukan nol.

Setiap metrik, lengkap dengan rumusnya

Setiap angka di produk memiliki definisinya sendiri, termasuk apa yang tidak dihitung. Inilah definisi-definisi tersebut.

P&L bersih
Jumlah P&L bersih setiap trade tertutup, dalam mata uang akun yang dipilih.
Win rate
Trade tertutup yang profit ÷ semua trade tertutup × 100. Trade break-even tetap dihitung di penyebut. Trade terbuka tidak dihitung.
Profit factor
Jumlah P&L bersih trade positif ÷ jumlah absolut P&L bersih trade negatif. Tanpa loss dengan profit positif menghasilkan ∞; tanpa trade tertutup, atau hanya trade break-even, hasilnya tidak tersedia.
Rasio reward / risk
Rata-rata trade profit bersih ÷ rata-rata absolut trade loss bersih. Ini adalah payoff yang terealisasi, bukan reward / risk yang direncanakan saat entry. Memerlukan trade profit dan trade loss.
Expectancy
P&L bersih terealisasi ÷ jumlah trade tertutup. Termasuk trade break-even dan biaya.
Rata-rata R terealisasi
Rata-rata P&L bersih per trade ÷ nilai risiko yang tercatat. Hanya trade tertutup dengan nilai risiko positif yang tercatat yang dihitung.
Maximum drawdown
Penurunan terbesar dari puncak ke lembah pada P&L kumulatif trade tertutup. Dimulai dari nol dan tidak mencakup posisi belum terealisasi maupun deposit. Trade yang ditutup pada saat yang sama menggerakkan equity sekali, bersamaan, sehingga urutan baris tidak bisa menciptakan drawdown.
Rata-rata P&L harian
P&L bersih trade tertutup dibagi jumlah tanggal UTC yang memiliki minimal satu trade tertutup. Hari tanpa aktivitas tidak dihitung.
Winning streak
Urutan beruntun terpanjang dari hasil bersih positif trade tertutup, diurutkan berdasarkan waktu close lalu ID trade. Trade loss atau break-even mereset urutan tersebut.
Losing streak
Urutan beruntun terpanjang dari hasil bersih negatif trade tertutup, diurutkan berdasarkan waktu close lalu ID trade. Trade profit atau break-even mereset urutan tersebut.
Biaya trading
Jumlah biaya yang tercatat pada trade tertutup. P&L bersih yang dilaporkan broker sudah termasuk biaya; biaya tidak dikurangi dua kali.

Empat sudut pandang yang biasanya mengubah pikiran trader

Performa agregat jarang memberi tahu apa yang harus Anda hentikan. Rincian inilah yang memberi tahu.

Berdasarkan strategi, dengan jumlah trade terlihat
Strategi dengan tiga trade bukanlah bukti. Orderblock menampilkan ukuran sampel di samping setiap hasil yang dikelompokkan, sehingga rata-rata yang tampak bagus dengan n=4 tidak bisa menyamar sebagai temuan.
Berdasarkan instrumen dan pasar
Konsentrasi adalah risiko tersembunyi yang paling umum di akun ritel. Melihat bahwa sebagian besar loss Anda berasal dari satu pair akan mengubah keputusan berikutnya lebih dari angka utama mana pun.
Berdasarkan durasi holding
Bandingkan holding terpendek dan terpanjang Anda. Strategi yang bertahan di intraday sering kali tidak bertahan dengan biaya inap (swap), dan kebalikannya lebih sering terjadi daripada yang diperkirakan trader.
Per hari dan minggu, lewat kalender
Kalender trading menempatkan P&L bersih pada tanggal close-nya, dalam UTC. Klik satu hari untuk melihat trade di baliknya, jangan berhenti di totalnya.

Biaya dan drawdown, disajikan dengan jujur

Hasil bersih mencakup komisi, biaya, dan swap jika sumber datanya menyediakan. P&L bersih yang dilaporkan broker sudah memuat biaya tersebut, jadi Orderblock tidak menguranginya untuk kedua kalinya. Jika sumber tidak menyertakan biaya, angkanya akan menyebutkan hal itu alih-alih diam-diam melaporkan nilai kotor sebagai bersih.

Maximum drawdown di sini adalah penurunan terbesar dari puncak ke lembah pada P&L kumulatif trade tertutup. Dimulai dari nol dan tidak mencakup posisi terbuka maupun deposit. Definisi ini lebih sempit daripada drawdown kurva equity yang menghitung posisi terbuka secara mark-to-market, dan perbedaannya penting saat Anda membandingkan dengan tool lain.

R terealisasi memerlukan nilai risiko awal yang tercatat, jadi hanya trade yang risikonya Anda catat yang masuk ke rata-rata. Ini disengaja: angka R yang dihitung dari risiko asumsi lebih buruk daripada tidak ada angka R sama sekali.

Pertanyaan seputar analitik trading

Berapa profit factor yang bagus?

Profit factor di atas 1.0 berarti total profit kotor melebihi total loss kotor dalam sampel tersebut. Konteks lebih penting daripada angkanya: profit factor 1.3 dari 400 trade adalah bukti yang lebih kuat daripada 2.5 dari 12 trade. Selalu baca bersama jumlah trade dan periodenya, dan ingat bahwa angka ini hanya dihitung dari trade tertutup.

Bagaimana cara menganalisis performa trading di beberapa akun?

Filter ke satu akun sekaligus jika mata uang akunnya berbeda. Menjumlahkan hasil lintas mata uang tanpa kurs dan tanggal konversi yang terdokumentasi menghasilkan angka yang tidak bermakna. Karena itulah Orderblock tetap mengaitkan mata uang setiap akun dengan hasil yang diimpor.

Apakah filter tanggal mengubah metrik?

Ya. Setiap metrik dihitung dari trade tertutup dalam rentang yang dipilih, jadi mengubah rentang berarti mengubah sampel. Bandingkan periode sambil memperhatikan jumlah trade-nya.

Bisakah saya mengekspor data di baliknya?

Ya. Ekspor riwayat trade lengkap tersedia, dan penjelajah data memungkinkan Anda memeriksa baris di balik angka mana pun sebelum mempercayainya.