Métricas de trading, com a fórmula junto

Métricas de performance de trading só são comparáveis quando todo mundo informa sua fórmula, então aqui estão as nossas, publicadas sem alteração a partir do produto. Se um número no Orderblock diverge das estatísticas de outra ferramenta, o motivo quase sempre está nesta página.

Atualizado em 22 de setembro de 20261 min de leitura

Referência completa de métricas

Obtidas diretamente do registro de métricas do aplicativo, então nada aqui pode divergir do que o produto calcula.

P&L médio por dia: P&L líquido das operações fechadas dividido pelas datas em UTC com pelo menos uma operação fechada. Dias sem operação ficam de fora.
P&L líquido: Soma do P&L líquido de cada operação fechada, na moeda da conta selecionada.
Taxa de acerto: Operações fechadas vencedoras ÷ total de operações fechadas × 100. Operações no zero a zero continuam no denominador. Operações abertas ficam de fora.
Fator de lucro: Soma do P&L líquido positivo das operações ÷ soma absoluta do P&L líquido negativo das operações. Lucros sem nenhuma perda resultam em ∞; sem operações fechadas, ou só com operações no zero a zero, fica indisponível.
Relação risco/retorno: Média das operações vencedoras líquidas ÷ média absoluta das operações perdedoras líquidas. É o payoff realizado, não o risco/retorno planejado na entrada. Exige operações vencedoras e perdedoras.
Expectativa: P&L líquido realizado ÷ número de operações fechadas. Inclui operações no zero a zero e taxas.
Maior ganho: Maior P&L líquido positivo entre as operações fechadas. Zero quando não há operações vencedoras.
Maior perda: Maior P&L líquido negativo entre as operações fechadas. Zero quando não há operações perdedoras.
Drawdown máximo: Maior queda de pico a vale no P&L acumulado das operações fechadas. Começa em zero e exclui posições não realizadas e depósitos. Operações que fecham no mesmo instante movem o patrimônio uma única vez, juntas, então a ordem das linhas não pode criar um drawdown.
R médio realizado: Média do P&L líquido por operação ÷ valor de risco registrado. Só entram operações fechadas com um valor de risco positivo registrado.
Atividade de mercado: Quantidade de operações fechadas em cada instrumento ou mercado. A quantidade de operações não mede tamanho de posição nem exposição de capital.
Sequências de ganhos: Maior sequência consecutiva de resultados líquidos positivos em operações fechadas, ordenada pelo horário de fechamento e depois pelo ID da operação. Uma operação perdedora ou no zero a zero zera a sequência.
Sequências de perdas: Maior sequência consecutiva de resultados líquidos negativos em operações fechadas, ordenada pelo horário de fechamento e depois pelo ID da operação. Uma operação vencedora ou no zero a zero zera a sequência.
Custos de trading: Soma das taxas registradas nas operações fechadas. O P&L líquido informado pela corretora já inclui os custos; as taxas não são descontadas duas vezes.
Operações no zero a zero: Quantidade de operações fechadas com P&L líquido igual a zero após as taxas.
Performance por dia: P&L líquido agrupado pela data de fechamento em UTC. O período selecionado se aplica às operações fechadas.
Performance por semana: P&L líquido agrupado pela semana de fechamento em UTC, começando na segunda-feira.
Performance por ano: P&L líquido agrupado pelo ano, em UTC, em que cada operação foi fechada.

Três regras que valem para todas

Somente operações fechadas. Todas as métricas aqui são calculadas a partir de operações fechadas dentro do período selecionado. Posições abertas ficam de fora, e por isso esses números vão diferir de uma plataforma que marca as posições abertas a mercado.

O tamanho da amostra acompanha o número. Uma métrica sem a quantidade de operações é uma opinião. O Orderblock mostra a quantidade em cada resultado agrupado, e você deve se recusar a interpretar um sem ela.

Os custos não são aplicados duas vezes. Quando uma corretora informa o P&L líquido já com comissões e swap, esse valor é usado como líquido. Quando os custos vêm separados, eles são registrados como taxas.