Rapporto rendimento/rischio
Tutti pianificano un rapporto rischio/rendimento di 2:1. Quasi nessuno lo ottiene, e lo scarto tra il rapporto pianificato e quello realizzato (il rapporto tra gain medio e loss medio, calcolato sui risultati) è uno dei numeri più rivelatori in un’analisi.
Definizione
Confronta la dimensione del tuo trade vincente e perdente medio.
Formula. Trade vincente netto medio ÷ trade perdente netto medio in valore assoluto. È il payoff realizzato, non il rapporto rendimento/rischio pianificato all’ingresso. Richiede sia trade vincenti sia perdenti.
Dove finisce il rapporto pianificato
| Comportamento | Effetto sul rapporto realizzato |
|---|---|
| Prendere profitto prima del target | Il gain medio scende; il rapporto scende |
| Allontanare lo stop dall’entry | Il loss medio sale; il rapporto scende |
| Uscire parzialmente in anticipo solo sui trade vincenti | Il gain medio scende mentre le perdite restano piene |
| Tagliare presto le perdite e lasciar correre i profitti | Il rapporto sale: la direzione voluta |
Dove si sbaglia
- Confonderlo con il rapporto pianificato
- Questo dato è il payoff realizzato, calcolato sui risultati. Non è il rapporto rendimento/rischio che hai fissato all’ingresso, e il punto sta proprio nella differenza tra i due.
- Leggerlo senza trade vincenti e perdenti
- Il rapporto richiede almeno un trade di ciascun tipo. Orderblock lo indica come non disponibile invece di produrre un valore fuorviante da un campione incompleto.
Domande
Il mio rapporto pianificato è 3:1 ma quello realizzato è 1.1:1. E adesso?
Confronta il loss medio con il rischio registrato. Se le perdite superano 1R il problema è la disciplina sullo stop; se restano a 1R ma i trade vincenti non arrivano al target, il problema è l’uscita anticipata. Servono correzioni opposte, ed è per questo che i due numeri vanno letti insieme.