Stosunek zysku do ryzyka
Każdy planuje stosunek zysku do ryzyka 2:1. Prawie nikt go nie osiąga, a różnica między planowanym a zrealizowanym stosunkiem — Twoim średnim stosunkiem zysku do straty liczonym z wyników — to jedna z najbardziej diagnostycznych liczb w przeglądzie.
Definicja
Porównaj wielkość średniej zyskownej i stratnej transakcji.
Wzór. Średnia zyskowna transakcja netto ÷ średnia bezwzględna stratna transakcja netto. To zrealizowany payoff, a nie planowany stosunek zysku do ryzyka przy wejściu. Wymaga zarówno zyskownych, jak i stratnych transakcji.
Co dzieje się z planowanym stosunkiem
| Zachowanie | Wpływ na zrealizowany stosunek |
|---|---|
| Realizacja zysku przed celem | Średni zysk spada; wskaźnik spada |
| Odsuwanie stopa od wejścia | Średnia strata rośnie; wskaźnik spada |
| Wczesne częściowe wychodzenie tylko z zyskownych pozycji | Średni zysk spada, a straty pozostają pełne |
| Szybkie cięcie strat i trzymanie zysków | Stosunek rośnie — zgodnie z zamierzeniem |
Gdzie to się psuje
- Mylenie go z planowanym stosunkiem
- Ta liczba to zrealizowany payoff liczony z wyników. To nie stosunek zysku do ryzyka ustalony przy wejściu, a właśnie różnica między nimi jest najważniejsza.
- Czytanie go bez zyskownych i stratnych transakcji
- Ten stosunek wymaga co najmniej jednej transakcji każdego rodzaju. Orderblock pokazuje go wtedy jako niedostępny, zamiast liczyć mylącą wartość z niepełnej próbki.
Pytania
Planuję 3:1, a realizuję 1.1:1. Co teraz?
Porównaj średnią stratę z zapisanym ryzykiem. Jeśli straty przekraczają 1R, problemem jest dyscyplina stopów; jeśli wynoszą 1R, ale zyski nie dochodzą do celu, problemem jest zbyt wczesne wychodzenie. To wymaga przeciwnych rozwiązań, dlatego obie liczby trzeba czytać razem.