Leggi il win rate accanto al payoff, mai da solo
Il win rate è il numero di trade chiusi vincenti diviso per tutti i trade chiusi del campione selezionato. Non dice nulla sull’entità dei due lati. Sei vincite da $100 contro quattro perdite da $200 sono un win rate del 60% e una perdita di $200 al lordo dei costi.
Affiancalo al profit factor, cioè la somma dei P&L netti positivi divisa per la somma assoluta dei P&L netti negativi, e al rapporto rendimento/rischio, che confronta il tuo trade vincente medio con quello perdente medio. Orderblock li mostra tutti e tre sullo stesso insieme di trade chiusi, quindi descrivono sempre lo stesso campione.
I casi limite vengono gestiti in modo esplicito invece di essere arrotondati. Un campione con profitti e nessuna perdita produce un profit factor infinito, non un numero grande che sembra confrontabile; un campione senza trade chiusi risulta non disponibile anziché zero.
Ogni metrica, con la sua formula
Ogni dato nel prodotto ha la sua definizione, incluso ciò che esclude. Eccole.
- P&L netto
- Somma del P&L netto di ogni trade chiuso, nella valuta del conto selezionato.
- Win rate
- Trade chiusi vincenti ÷ tutti i trade chiusi × 100. I trade in break-even restano al denominatore. I trade aperti sono esclusi.
- Profit factor
- Somma dei P&L netti positivi dei trade ÷ somma assoluta dei P&L netti negativi. Nessuna perdita con profitti positivi dà ∞; nessun trade chiuso, o solo trade in break-even, risulta non disponibile.
- Rapporto rendimento/rischio
- Trade vincente netto medio ÷ trade perdente netto medio in valore assoluto. È il payoff realizzato, non il rapporto rendimento/rischio pianificato all’ingresso. Richiede sia trade vincenti sia perdenti.
- Expectancy
- P&L netto realizzato ÷ numero di trade chiusi. Include i trade in break-even e i costi.
- R medio realizzato
- Media di P&L netto del trade ÷ importo di rischio registrato. Sono inclusi solo i trade chiusi con un importo di rischio positivo registrato.
- Drawdown massimo
- Massimo calo dal picco al minimo del P&L cumulativo dei trade chiusi. Parte da zero ed esclude posizioni non realizzate e depositi. I trade che chiudono nello stesso istante muovono l’equity una sola volta, insieme, quindi l’ordine delle righe non può creare un drawdown.
- P&L medio giornaliero
- P&L netto dei trade chiusi diviso per i giorni UTC con almeno un trade chiuso. I giorni senza attività sono esclusi.
- Serie vincenti
- Sequenza consecutiva più lunga di risultati netti positivi sui trade chiusi, ordinati per orario di chiusura e poi per ID del trade. Un trade perdente o in break-even azzera la sequenza.
- Serie di perdite
- Sequenza consecutiva più lunga di risultati netti negativi sui trade chiusi, ordinati per orario di chiusura e poi per ID del trade. Un trade vincente o in break-even azzera la sequenza.
- Costi di trading
- Somma dei costi registrati sui trade chiusi. Il P&L netto comunicato dal broker include già i costi; i costi non vengono sottratti due volte.
Quattro ripartizioni che di solito fanno cambiare idea
La performance aggregata raramente ti dice cosa smettere di fare. Queste ripartizioni sì.
- Per strategia, con il numero di trade in vista
- Una strategia con tre trade non è una prova. Orderblock mostra la dimensione del campione accanto a ogni risultato aggregato, così una media lusinghiera con n=4 non può spacciarsi per una scoperta.
- Per strumento e mercato
- La concentrazione è il rischio nascosto più comune in un conto retail. Scoprire che la maggior parte della perdita arriva da una sola coppia cambia la decisione successiva più di qualsiasi dato di sintesi.
- Per tempo di detenzione
- Confronta i trade più brevi con quelli più lunghi. Le strategie che reggono in intraday spesso non reggono i costi di finanziamento overnight, e il contrario succede più spesso di quanto i trader pensino.
- Per giorno e settimana, tramite il calendario
- Il calendario di trading mostra il P&L netto nella data di chiusura, in UTC. Clicca su un giorno per vedere i trade che ci sono dietro invece di fermarti al totale.
Costi e drawdown, mostrati con onestà
I risultati netti includono commissioni, costi e swap quando la fonte li fornisce. Il P&L netto comunicato dal broker contiene già questi costi, quindi Orderblock non li sottrae una seconda volta. Se una fonte omette i costi, il dato lo segnala invece di spacciare di nascosto il lordo per netto.
Qui il drawdown massimo è il calo più ampio dal picco al minimo del P&L cumulativo dei trade chiusi. Parte da zero ed esclude posizioni aperte e depositi. È una definizione più ristretta di un drawdown sulla curva di equity che valuta le posizioni aperte a mercato, e la differenza conta quando fai un confronto con un altro strumento.
L’R realizzato richiede un importo di rischio iniziale registrato, quindi nella media rientrano solo i trade in cui hai annotato il rischio. È voluto: un R calcolato su un rischio presunto è peggio di nessun R.
Domande sull’analisi di trading
Qual è un buon profit factor?
Un profit factor sopra 1.0 significa che i profitti lordi hanno superato le perdite lorde nel campione. Il contesto conta più del numero: un profit factor di 1.3 su 400 trade è una prova più solida di 2.5 su 12. Leggilo sempre insieme al numero di trade e al periodo, e ricorda che è calcolato solo sui trade chiusi.
Come analizzo le performance di trading su più conti?
Filtra un conto alla volta quando le valute dei conti sono diverse. Sommare risultati in valute diverse senza un tasso di cambio e una data documentati produce un numero privo di significato. È proprio per questo che Orderblock mantiene la valuta di ogni conto legata ai suoi risultati importati.
Un filtro per data cambia le metriche?
Sì. Ogni metrica è calcolata sui trade chiusi nell’intervallo selezionato, quindi cambiando l’intervallo cambia il campione. Confronta i periodi tenendo d’occhio il numero di trade.
Posso esportare i dati sottostanti?
Sì. Le esportazioni complete dello storico dei trade sono disponibili, ed Esplora dati ti permette di esaminare le righe dietro qualsiasi dato prima di fidarti.