R medio realizzato
L’R-multiple normalizza ogni trade sul rischio che hai preso. È l’unico modo onesto per confrontare un trade con $200 di rischio e uno con $2,000, ed è la metrica che la maggior parte dei trader non ottiene mai perché richiede un campo che non compilano mai.
Definizione
Analizza i risultati rispetto al rischio iniziale registrato.
Formula. Media di P&L netto del trade ÷ importo di rischio registrato. Sono inclusi solo i trade chiusi con un importo di rischio positivo registrato.
Stessi soldi, qualità diversa
| Trade | Rischio all’ingresso | Risultato netto | R |
|---|---|---|---|
| A | $200 | +$600 | +3.0R |
| B | $2,000 | +$600 | +0.3R |
| C | $200 | −$600 | −3.0R: uno stop non è stato rispettato |
Dove si sbaglia
- Non registrare il rischio iniziale
- Sono inclusi solo i trade chiusi con un importo di rischio positivo registrato. Orderblock non deduce il rischio da uno stop che potresti aver spostato, perché un R dedotto è peggio di nessun R.
- Registrare il rischio a posteriori
- Il rischio annotato dopo aver visto il risultato non è rischio, è una giustificazione. Registralo all’ingresso o lascia il campo vuoto.
- Ignorare le perdite oltre 1R
- La distribuzione dell’R sui trade perdenti è la misura più pulita della disciplina. Ogni concentrazione oltre −1R merita una nota nel diario.
Domande
Qual è un buon R medio?
Positivo, con le perdite strettamente raggruppate vicino a −1R. La media conta meno della forma: una media di +0.2R senza perdite oltre −1.1R descrive un processo controllato, mentre +0.5R con perdite occasionali di −4R descrive un processo fuori controllo che è stato fortunato.
Perché alcuni dei miei trade sono esclusi?
I trade chiusi senza un importo di rischio positivo registrato restano fuori dalla media, perché non c’è niente per cui dividere.