De review in vijf stappen
Leg de steekproef vast voordat je ergens naar kijkt
Eén account, één periode, alleen gesloten trades. Kies de periode voordat je het resultaat ziet, anders kies je onbewust het venster dat je flatteert. Noteer het aantal trades; dat bepaalt hoeveel gewicht alles wat volgt verdient.
Splits het resultaat in een winst- en een verlieskant
Bekijk bruto winst, bruto verlies, gemiddelde winst, gemiddeld verlies en winrate samen. Profit factor en expectancy volgen daaruit. Eén ervan los kan een goed proces niet onderscheiden van een gelukkige maand.
Vind de concentratie
Groepeer per instrument en per strategie. In de meeste retailaccounts domineren een paar trades of één instrument beide uitersten. Draait het teken van de periode om als je je drie grootste uitkomsten weghaalt, dan beschreef je totaalcijfer die drie trades, niet je methode.
Trek de bedrijfskosten af
Totale kosten, commissies en swap tegenover het netto resultaat. Hoogfrequente aanpakken verliezen hier vaak hun hele edge, en overnight financiering prijst elke strategie die door de rollover heen aanhoudt stilletjes anders.
Eindig met één testbare wijziging
Een review die vijf wijzigingen oplevert, levert er geen op. Kies het grootste meetbare lek, schrijf de regelwijziging in je journal en bepaal bij welke steekproefgrootte je haar beoordeelt.
Een resultaat eerlijk lezen
Dezelfde cijfers ondersteunen heel verschillende conclusies, afhankelijk van de steekproef erachter.
| Wat je ziet | De luie lezing | De eerlijke lezing |
|---|---|---|
| Winrate 72% | De strategie werkt | Zet gemiddeld verlies af tegen gemiddelde winst. Een hoge winrate met een groot gemiddeld verlies is het klassieke beeld van verliezers die je laat lopen. |
| Profit factor 3.1 over 14 trades | Sterke edge | Steekproef te klein om van variantie te onderscheiden. Noteer het, blijf je regels volgen en kijk opnieuw bij een paar honderd gesloten trades. |
| Netto P&L omhoog, equity voelt vlak | Afschrift klopt niet | Controleer kosten, swap en of de bron netto of bruto rapporteert, en of open posities buiten het bedrag vallen. |
| Eén strategie staat flink in de min | Stop ermee | Groepeer eerst per instrument. Vaak is het één instrument binnen de strategie, niet de strategie zelf, en vaak één sessie daarvan. |
| Drawdown kleiner dan het voelde | Emotionele overreactie | Drawdown op gesloten trades telt de mark-to-market van open posities niet mee. Wat jij voelde, was een ongerealiseerde uitslag die niet in deze statistiek zit. |
Waarom het journal erbij moet
Uit tradeuitkomsten alleen kun je niet afleiden dat je aan revenge trading deed, aarzelde of een stop verschoof. Dat zijn uitspraken over gedrag, en het enige verslag van gedrag is wat je op dat moment opschreef.
Dat is de praktische reden om journal en analyses in één werkplek te houden: de statistiek wijst aan waar je moet kijken, de notitie levert de oorzaak. Elke helft los levert stellige conclusies op zonder fundament.
Vragen over prestatiereviews
Hoeveel trades heb ik nodig voordat de cijfers iets betekenen?
Er is geen vaste grens, maar zie alles onder zo’n 30 gesloten trades hooguit als een richting, en verwacht dat statistieken blijven bewegen tot een paar honderd. Veiliger is het om een statistiek altijd samen met het aantal trades te lezen, in plaats van te zoeken naar een magische steekproefgrootte.
Hoe vaak moet ik reviewen?
Wekelijks voor de kwaliteit van je uitvoering, met elk kwartaal een grotere review voor vragen op strategieniveau. Wekelijkse reviews vangen regelbreuken op terwijl je de trade nog weet; kwartaalreviews hebben de steekproefgrootte om iets over de edge zelf te zeggen.
Moet ik open posities ook analyseren?
Houd ze gescheiden. Gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten door elkaar maken elke statistiek dubbelzinnig, want het ongerealiseerde deel verandert zonder dat je iets doet. Daarom berekent Orderblock zijn statistieken uit gesloten trades.