การรีวิวห้าขั้นตอน

  1. กำหนดกลุ่มตัวอย่างให้ชัดก่อนดูอะไรทั้งหมด

    หนึ่งบัญชี หนึ่งช่วงวันที่ เฉพาะเทรดที่ปิดแล้ว กำหนดช่วงก่อนเห็นผลลัพธ์ ไม่อย่างนั้นคุณจะเผลอเลือกช่วงที่ทำให้ตัวเองดูดี จดจำนวนเทรดไว้ เพราะเป็นตัวกำหนดว่าข้อสรุปที่ตามมาน่าเชื่อถือแค่ไหน

  2. แยกผลลัพธ์เป็นฝั่งกำไรและฝั่งขาดทุน

    ดูกำไรรวม ขาดทุนรวม กำไรเฉลี่ย ขาดทุนเฉลี่ย และ Win Rate ไปพร้อมกัน Profit Factor และ Expectancy คำนวณได้จากค่าเหล่านี้ การดูค่าใดค่าหนึ่งเพียงลำพังแยกไม่ออกว่าเป็นกระบวนการที่ดีหรือแค่เดือนที่โชคดี

  3. หาจุดที่กระจุกตัว

    จัดกลุ่มตามตราสารและกลยุทธ์ ในบัญชีรายย่อยส่วนใหญ่ เทรดจำนวนไม่กี่ไม้หรือตราสารเดียวครอบงำทั้งสองปลายของการกระจาย หากตัดผลลัพธ์ที่ใหญ่ที่สุดสามเทรดออกแล้วผลของช่วงนั้นกลับจากบวกเป็นลบหรือลบเป็นบวก แปลว่าตัวเลขสรุปของคุณกำลังอธิบายแค่สามเทรดนั้น ไม่ใช่วิธีเทรดของคุณ

  4. หักต้นทุนในการเทรด

    ค่าธรรมเนียม ค่าคอมมิชชัน และ Swap ทั้งหมด เทียบกับผลสุทธิ กลยุทธ์ที่เทรดถี่มักเสีย Edge ทั้งหมดไปตรงนี้ และค่าถือข้ามคืนก็ค่อยๆ เปลี่ยนผลของทุกกลยุทธ์ที่ถือผ่าน Rollover

  5. จบด้วยการปรับหนึ่งอย่างที่ทดสอบได้

    รีวิวที่ได้สิ่งที่ต้องแก้ห้าข้อ เท่ากับไม่ได้อะไรเลย เลือกจุดรั่วไหลที่ใหญ่ที่สุดและวัดผลได้เพียงจุดเดียว เขียนกฎที่เปลี่ยนลงในบันทึก แล้วกำหนดจำนวนเทรดที่จะใช้ตัดสินผล

อ่านผลลัพธ์อย่างตรงไปตรงมา

ตัวเลขเดียวกันนำไปสู่ข้อสรุปที่ต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างเบื้องหลัง

สิ่งที่คุณเห็นการอ่านแบบมักง่ายการอ่านอย่างตรงไปตรงมา
Win Rate 72%กลยุทธ์ใช้ได้ผลเทียบขาดทุนเฉลี่ยกับกำไรเฉลี่ย Win Rate สูงแต่ขาดทุนเฉลี่ยใหญ่ คือรูปแบบคลาสสิกของการปล่อยไม้แพ้โดยไม่จัดการ
Profit Factor 3.1 จาก 14 เทรดEdge แข็งแกร่งตัวอย่างน้อยเกินกว่าจะแยกออกจากความผันผวนได้ จดไว้ เทรดตามกฎต่อไป แล้วกลับมาอ่านใหม่เมื่อมีเทรดที่ปิดแล้วสักไม่กี่ร้อยเทรด
P&L สุทธิเพิ่มขึ้น แต่ Equity รู้สึกเหมือนอยู่กับที่Statement ผิดตรวจค่าธรรมเนียม Swap และดูว่าแหล่งข้อมูลรายงานเป็นยอดสุทธิหรือยอดก่อนหักค่าใช้จ่าย รวมถึงตัวเลขนั้นไม่รวมโพซิชันที่ยังเปิดอยู่หรือไม่
กลยุทธ์หนึ่งติดลบหนักเลิกเทรดแบบนั้นจัดกลุ่มตามตราสารก่อน ปัญหามักอยู่ที่ตราสารเดียวในกลยุทธ์ ไม่ใช่ตัวกลยุทธ์ และมักเป็นเซสชันเดียวของตราสารนั้น
Drawdown น้อยกว่าที่รู้สึกการตอบสนองทางอารมณ์ที่มากเกินไปDrawdown จากเทรดที่ปิดแล้วไม่รวมการตีมูลค่าของโพซิชันที่เปิดอยู่ สิ่งที่คุณรู้สึกคือการแกว่งที่ยังไม่รับรู้ ซึ่งตัวชี้วัดนี้ไม่ได้รวมไว้

ทำไมบันทึกการเทรดต้องอยู่ในกระบวนการ

ผลของเทรดอย่างเดียวพิสูจน์ไม่ได้ว่าคุณเทรดเอาคืน ลังเล หรือเลื่อน Stop สิ่งเหล่านั้นเป็นข้อสรุปเชิงพฤติกรรม และบันทึกเดียวของพฤติกรรมคือสิ่งที่คุณเขียนไว้ในตอนนั้น

นี่คือเหตุผลเชิงปฏิบัติที่ควรมีบันทึกการเทรดและการวิเคราะห์อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียว: ตัวชี้วัดบอกว่าควรดูตรงไหน ส่วนบันทึกบอกสาเหตุ หากมีแค่ครึ่งเดียว จะได้ข้อสรุปที่มั่นใจแต่ไม่มีอะไรรองรับ

คำถามเกี่ยวกับการรีวิวผลการเทรด

ต้องมีกี่เทรดตัวเลขถึงจะมีความหมาย?

ไม่มีเกณฑ์ตายตัว แต่ให้ถือว่าอะไรที่ต่ำกว่าประมาณ 30 เทรดที่ปิดแล้ว บอกได้แค่แนวโน้มเท่านั้น และคาดว่าตัวชี้วัดจะยังขยับไปเรื่อยๆ จนถึงหลายร้อยเทรด นิสัยที่ปลอดภัยกว่าคืออ่านตัวชี้วัดพร้อมจำนวนเทรดเสมอ แทนการหาจำนวนตัวอย่างวิเศษ

ควรรีวิวบ่อยแค่ไหน?

รายสัปดาห์สำหรับคุณภาพการลงมือเทรด และรีวิวใหญ่ทุกไตรมาสสำหรับคำถามระดับกลยุทธ์ รีวิวรายสัปดาห์จับการผิดกฎได้ขณะที่คุณยังจำเทรดได้ ส่วนรีวิวรายไตรมาสมีจำนวนตัวอย่างพอที่จะบอกอะไรเกี่ยวกับ Edge ได้

ควรวิเคราะห์โพซิชันที่เปิดอยู่ด้วยไหม?

แยกไว้ต่างหาก การรวมผลที่รับรู้แล้วกับที่ยังไม่รับรู้ทำให้ทุกตัวชี้วัดกำกวม เพราะส่วนที่ยังไม่รับรู้เปลี่ยนไปเองโดยที่คุณไม่ได้ทำอะไร ตัวชี้วัดของ Orderblock จึงคำนวณจากเทรดที่ปิดแล้วด้วยเหตุผลนี้