Beş adımlı değerlendirme
Herhangi bir şeye bakmadan önce örneklemi sabitleyin
Tek hesap, tek tarih aralığı, yalnızca kapanmış işlemler. Aralığa sonucu görmeden önce karar verin; yoksa bilinçsizce sizi iyi gösteren dönemi seçersiniz. İşlem sayısını not edin; sonrasında çıkan her şeyin ne kadar ağırlık taşıdığını o belirler.
Sonucu kâr ve zarar taraflarına ayırın
Brüt kâr, brüt zarar, ortalama kazanç, ortalama kayıp ve kazanma oranına birlikte bakın. Kâr faktörü ve beklenti bunlardan türer. Bunlardan herhangi biri tek başına iyi bir süreci şanslı bir aydan ayırt edemez.
Yoğunlaşmayı bulun
Enstrümana ve stratejiye göre gruplayın. Bireysel hesapların çoğunda az sayıda işlem ya da tek bir enstrüman her iki uca da hâkimdir. En büyük üç sonucunuzu çıkardığınızda dönemin işareti tersine dönüyorsa, manşet rakamınız yönteminizi değil, o üç işlemi anlatıyordu.
İş yapmanın maliyetini düşün
Toplam ücretler, komisyonlar ve swap’ın net sonuca oranı. Yüksek frekanslı yaklaşımlar avantajlarının tamamını çoğu zaman burada kaybeder; gecelik finansman da rollover’ı geçen her stratejinin hesabını sessizce değiştirir.
Test edilebilir tek bir değişiklikle bitirin
Beş değişiklik çıkaran bir değerlendirme aslında hiçbir şey çıkarmaz. Ölçülebilir en büyük tek kaybı seçin, kural değişikliğini günlüğünüze yazın ve onu hangi örneklem büyüklüğünde değerlendireceğinizi belirleyin.
Bir sonucu dürüstçe okumak
Aynı rakamlar, arkalarındaki örnekleme bağlı olarak çok farklı sonuçları destekler.
| Gördüğünüz | Kolaycı yorum | Dürüst yorum |
|---|---|---|
| Kazanma oranı %72 | Strateji işe yarıyor | Ortalama kaybı ortalama kazançla karşılaştırın. Yüksek kazanma oranı ile büyük ortalama kayıp, yönetilmeyen zararlı işlemin klasik görüntüsüdür. |
| 14 işlemde 3.1 kâr faktörü | Güçlü avantaj | Örneklem varyanstan ayırt edilemeyecek kadar küçük. Not alın, kurallarınıza göre işlem yapmaya devam edin ve birkaç yüz kapanmış işlemde yeniden okuyun. |
| Net K/Z artıyor, equity yerinde sayıyor gibi | Ekstre yanlış | Ücretleri, swap’ı, kaynağın net mi brüt mü raporladığını ve açık pozisyonların rakamdan hariç tutulup tutulmadığını kontrol edin. |
| Bir strateji büyük bir eksi gösteriyor | O stratejiyle işlem yapmayı bırakın | Önce enstrümana göre gruplayın. Sorun çoğu zaman stratejinin kendisi değil, strateji içindeki tek bir enstrüman, hatta onun tek bir seansıdır. |
| Drawdown hissettirdiğinden küçük | Duygusal aşırı tepki | Kapanmış işlem drawdown’u, açık pozisyonların piyasa değerlemesini hariç tutar. Sizin hissettiğiniz, metriğin dahil etmediği gerçekleşmemiş bir dalgalanmaydı. |
Günlüğün neden sürecin içinde olması gerekir?
İşlem sonuçları tek başına intikam işlemi yaptığınızı, tereddüt ettiğinizi veya stop kaydırdığınızı kanıtlayamaz. Bunlar davranışa dair iddialardır ve davranışın tek kaydı o an yazdıklarınızdır.
Günlüğü ve analizleri tek bir çalışma alanında tutmanın pratik nedeni budur: metrik nereye bakılacağını gösterir, kayıt ise nedeni sağlar. İkisinden biri tek başına, altı boş ama kendinden emin sonuçlar üretir.
Performans değerlendirmesi soruları
Rakamların bir anlam ifade etmesi için kaç işlem gerekir?
Tek bir eşik yoktur, ancak yaklaşık 30 kapanmış işlemin altındaki her şeyi en fazla yön gösterici sayın ve metriklerin birkaç yüz işleme kadar değişmeye devam etmesini bekleyin. Daha güvenli alışkanlık, sihirli bir örneklem büyüklüğü aramak yerine bir metriği her zaman işlem sayısıyla birlikte okumaktır.
Ne sıklıkla değerlendirme yapmalıyım?
Uygulama kalitesi için haftalık, strateji düzeyindeki sorular için her çeyrekte daha kapsamlı bir değerlendirme. Haftalık değerlendirmeler, işlemi hâlâ hatırlarken kural ihlallerini yakalar; çeyreklik değerlendirmeler ise avantajın kendisi hakkında bir şey söyleyebilecek örneklem büyüklüğüne sahiptir.
Açık pozisyonları da analiz etmeli miyim?
İkisini ayrı tutun. Gerçekleşen ve gerçekleşmemiş sonuçları karıştırmak her metriği belirsiz kılar, çünkü gerçekleşmemiş kısım siz hiçbir şey yapmadan değişir. Orderblock’un metrikleri bu nedenle kapanmış işlemlerden hesaplanır.