Lees winrate naast payoff, nooit los
Winrate is het aantal winnende gesloten trades gedeeld door alle gesloten trades in de gekozen steekproef. Het zegt niets over de grootte van beide kanten. Zes winsten van $100 tegenover vier verliezen van $200 is een winrate van 60% en een verlies van $200 vóór kosten.
Combineer het met profit factor, de som van positieve netto P&L gedeeld door de absolute som van negatieve netto P&L, en met de reward/risk-ratio, die je gemiddelde winnaar met je gemiddelde verliezer vergelijkt. Orderblock toont alle drie uit dezelfde set gesloten trades, dus ze beschrijven altijd dezelfde steekproef.
Randgevallen worden expliciet afgehandeld in plaats van weggerond. Een steekproef met winsten en geen verliezen geeft een oneindige profit factor, geen groot getal dat vergelijkbaar lijkt; een steekproef zonder gesloten trades is niet beschikbaar in plaats van nul.
Elke statistiek, met de formule erbij
Elk cijfer in het product heeft een eigen definitie, inclusief wat er niet in zit. Dit zijn die definities.
- Netto P&L
- Som van de netto P&L van elke gesloten trade, in de gekozen accountvaluta.
- Winrate
- Winnende gesloten trades ÷ alle gesloten trades × 100. Break-eventrades blijven in de noemer. Open trades tellen niet mee.
- Profit factor
- Som van positieve netto trade-P&L ÷ absolute som van negatieve netto trade-P&L. Geen verliezen bij positieve winst geeft ∞; geen gesloten trades, of alleen break-eventrades, geeft geen waarde.
- Reward/risk-ratio
- Gemiddelde netto winnende trade ÷ gemiddelde absolute netto verliezende trade. Dit is de gerealiseerde payoff, niet de geplande reward/risk bij entry. Vereist zowel winnaars als verliezers.
- Expectancy
- Netto gerealiseerde P&L ÷ aantal gesloten trades. Inclusief break-eventrades en kosten.
- Gemiddelde gerealiseerde R
- Gemiddelde van netto trade-P&L ÷ vastgelegd risicobedrag. Alleen gesloten trades met een positief vastgelegd risicobedrag tellen mee.
- Maximale drawdown
- Grootste daling van piek tot dal in de cumulatieve P&L van gesloten trades. Begint bij nul en telt ongerealiseerde posities en stortingen niet mee. Trades die op hetzelfde moment sluiten, verschuiven de equity samen in één keer, dus de volgorde van regels kan geen drawdown veroorzaken.
- Gemiddelde P&L per dag
- Netto P&L van gesloten trades gedeeld door het aantal UTC-datums met minstens één gesloten trade. Inactieve dagen tellen niet mee.
- Winstreeksen
- Langste opeenvolgende reeks positieve netto resultaten van gesloten trades, gesorteerd op sluitingstijd en daarna op trade-ID. Een verliezende of break-eventrade zet de reeks terug op nul.
- Verliesreeksen
- Langste opeenvolgende reeks negatieve netto resultaten van gesloten trades, gesorteerd op sluitingstijd en daarna op trade-ID. Een winnende of break-eventrade zet de reeks terug op nul.
- Tradingkosten
- Som van vastgelegde kosten op gesloten trades. Netto P&L van de broker bevat de kosten al; kosten worden niet dubbel afgetrokken.
Vier uitsplitsingen die vaak iemands mening veranderen
Totaalprestaties vertellen je zelden waarmee je moet stoppen. Deze uitsplitsingen wel.
- Per strategie, met zichtbaar aantal trades
- Een strategie met drie trades is geen bewijs. Orderblock toont de steekproefgrootte naast elk gegroepeerd resultaat, zodat een flatteus gemiddelde met n=4 zich niet als bevinding kan voordoen.
- Per instrument en markt
- Concentratie is het meest voorkomende verborgen risico in een retailaccount. Zien dat het grootste deel van je verlies uit één paar kwam, verandert je volgende beslissing meer dan welk totaalcijfer ook.
- Per holdingtijd
- Vergelijk je kortste en langste posities. Strategieën die intraday overeind blijven, overleven de overnight financiering vaak niet, en het omgekeerde gebeurt vaker dan traders verwachten.
- Per dag en week, via de kalender
- De tradingkalender zet netto P&L op de sluitingsdatum, in UTC. Klik op een dag om bij de trades erachter te komen, in plaats van te stoppen bij het totaal.
Kosten en drawdown, eerlijk weergegeven
Netto resultaten bevatten commissies, kosten en swaps waar de bron die levert. Netto P&L van de broker bevat die kosten al, dus Orderblock trekt ze niet nog eens af. Laat een bron kosten weg, dan staat dat bij het cijfer, in plaats van dat bruto stilletjes als netto wordt getoond.
Maximale drawdown is hier de grootste daling van piek tot dal in de cumulatieve P&L van gesloten trades. Hij begint bij nul en telt open posities en stortingen niet mee. Dat is een smallere definitie dan een drawdown op de equitycurve die open posities tegen marktwaarde meetelt, en dat verschil doet ertoe als je met een andere tool vergelijkt.
Gerealiseerde R vereist een vastgelegd initieel risicobedrag, dus alleen trades waarbij je risico hebt vastgelegd tellen mee in het gemiddelde. Dat is bewust: een R-waarde op basis van een aangenomen risico is erger dan geen R-waarde.
Vragen over tradinganalyses
Wat is een goede profit factor?
Een profit factor boven 1.0 betekent dat de bruto winsten groter waren dan de bruto verliezen in de steekproef. Context telt zwaarder dan het getal: een profit factor van 1.3 over 400 trades is sterker bewijs dan 2.5 over 12. Lees hem altijd samen met het aantal trades en de periode, en onthoud dat hij alleen uit gesloten trades wordt berekend.
Hoe analyseer ik tradingprestaties over meerdere accounts?
Filter op één account tegelijk als accountvaluta verschillen. Resultaten in verschillende valuta optellen zonder gedocumenteerde wisselkoers en datum levert een getal op dat niets betekent. Precies daarom houdt Orderblock de valuta van elk account aan de geïmporteerde resultaten gekoppeld.
Verandert een datumfilter de statistieken?
Ja. Elke statistiek wordt berekend uit de gesloten trades binnen de gekozen periode, dus een andere periode betekent een andere steekproef. Vergelijk periodes met het aantal trades in beeld.
Kan ik de onderliggende data exporteren?
Ja. Volledige exports van je tradegeschiedenis zijn beschikbaar, en in de dataverkenner bekijk je de regels achter elk cijfer voordat je erop vertrouwt.