Przegląd w pięciu krokach
Ustal próbkę, zanim na cokolwiek spojrzysz
Jedno konto, jeden zakres dat, tylko zamknięte transakcje. Ustal zakres, zanim zobaczysz wynik, inaczej podświadomie wybierzesz okno, które Ci schlebia. Zapisz liczbę transakcji; od niej zależy, ile wagi zasługuje wszystko, co nastąpi później.
Rozdziel wynik na stronę zysków i strat
Patrz razem na zysk brutto, stratę brutto, średni zysk, średnią stratę i win rate. Profit factor i wartość oczekiwana wynikają z nich. Żaden z nich osobno nie odróżni dobrego procesu od szczęśliwego miesiąca.
Znajdź koncentrację
Grupuj według instrumentu i strategii. Na większości kont detalicznych garstka transakcji lub jeden instrument dominuje w obu ogonach rozkładu. Jeśli usunięcie trzech największych wyników zmienia znak okresu, Twój główny wynik opisywał te trzy transakcje, a nie Twoją metodę.
Odejmij koszty prowadzenia działalności
Łączne opłaty, prowizje i swap na tle wyniku netto. Podejścia o wysokiej częstotliwości regularnie tracą tu całą przewagę, a finansowanie overnight po cichu zmienia rachunek każdej strategii trzymającej pozycje przez rolowanie.
Zakończ jedną zmianą, którą da się przetestować
Przegląd, który kończy się pięcioma zmianami, nie daje żadnej. Wybierz jeden największy, mierzalny wyciek, zapisz zmianę zasady w dzienniku i ustal, po ilu transakcjach ją ocenisz.
Uczciwe czytanie wyniku
Te same liczby prowadzą do bardzo różnych wniosków w zależności od stojącej za nimi próbki.
| Co widzisz | Leniwa interpretacja | Uczciwa interpretacja |
|---|---|---|
| Win rate 72% | Strategia działa | Porównaj średnią stratę ze średnim zyskiem. Wysoki win rate przy dużej średniej stracie to klasyczny obraz niepilnowanych strat. |
| Profit factor 3.1 na 14 transakcjach | Silna przewaga | Próbka zbyt mała, by oddzielić wynik od wariancji. Zanotuj to, trzymaj się zasad i wróć do tego po kilkuset zamkniętych transakcjach. |
| P&L netto rośnie, a kapitał jakby stoi w miejscu | Wyciąg jest błędny | Sprawdź opłaty, swap, czy źródło raportuje netto czy brutto i czy otwarte pozycje są wyłączone z wyniku. |
| Jedna strategia pokazuje duży minus | Przestań to handlować | Najpierw grupuj według instrumentu. Często problemem jest jeden instrument w ramach strategii, a nie sama strategia, i często jedna sesja na nim. |
| Drawdown mniejszy, niż się wydawało | Emocjonalna nadreakcja | Drawdown z zamkniętych transakcji nie obejmuje wyceny otwartych pozycji. To, co odczułeś, było niezrealizowanym wahaniem, którego ten wskaźnik nie uwzględnia. |
Dlaczego dziennik musi być w pętli
Same wyniki transakcji nie dowiodą, że grałeś na odegranie się, wahałeś się lub przesunąłeś stop. To twierdzenia o zachowaniu, a jedynym zapisem zachowania jest to, co napisałeś w danej chwili.
To praktyczny powód, by trzymać dziennik i analitykę w jednym miejscu: wskaźnik pokazuje, gdzie patrzeć, a wpis podaje przyczynę. Każda połowa osobno daje pewne siebie wnioski bez żadnych podstaw.
Pytania o przegląd wyników
Ile transakcji potrzebuję, żeby liczby coś znaczyły?
Nie ma jednego progu, ale wszystko poniżej ok. 30 zamkniętych transakcji traktuj co najwyżej jako wskazówkę i licz się z tym, że wskaźniki będą się zmieniać aż do kilkuset. Bezpieczniejszy nawyk to zawsze czytać wskaźnik razem z liczbą transakcji, zamiast szukać magicznej wielkości próbki.
Jak często robić przegląd?
Co tydzień pod kątem jakości egzekucji, a co kwartał większy przegląd pytań na poziomie strategii. Tygodniowe przeglądy wyłapują łamanie zasad, póki pamiętasz transakcję; kwartalne mają próbkę wystarczającą, by powiedzieć coś o samej przewadze.
Czy analizować też otwarte pozycje?
Trzymaj je osobno. Mieszanie wyników zrealizowanych i niezrealizowanych sprawia, że każdy wskaźnik staje się niejednoznaczny, bo część niezrealizowana zmienia się bez Twojego udziału. Właśnie dlatego wskaźniki Orderblock są liczone z zamkniętych transakcji.