Quy trình đánh giá năm bước
Cố định mẫu dữ liệu trước khi xem bất cứ thứ gì
Một tài khoản, một khoảng thời gian, chỉ lệnh đã đóng. Chọn khoảng thời gian trước khi xem kết quả, nếu không bạn sẽ vô thức chọn giai đoạn làm mình trông đẹp. Ghi lại số lệnh; nó quyết định mọi kết luận sau đó đáng tin đến mức nào.
Tách kết quả thành phía lãi và phía lỗ
Xem tổng lãi, tổng lỗ, lãi trung bình, lỗ trung bình và win rate cùng lúc. Profit factor và expectancy được suy ra từ đó. Chỉ nhìn riêng một chỉ số thì không thể phân biệt quy trình tốt với một tháng may mắn.
Tìm điểm tập trung
Nhóm theo công cụ và theo chiến lược. Ở hầu hết tài khoản cá nhân, một số ít lệnh hoặc một công cụ chi phối cả hai đầu phân bố. Nếu bỏ ba kết quả lớn nhất mà kết quả cả giai đoạn đổi dấu, thì con số tổng của bạn đang mô tả ba lệnh đó, không phải phương pháp của bạn.
Trừ đi chi phí giao dịch
Tổng phí, commission và swap so với kết quả ròng. Các cách giao dịch tần suất cao thường mất sạch edge ở đây, và phí qua đêm âm thầm định giá lại mọi chiến lược giữ lệnh qua rollover.
Kết thúc bằng một thay đổi có thể kiểm chứng
Một buổi đánh giá đưa ra năm thay đổi là không thay đổi gì cả. Hãy chọn một lỗ hổng lớn nhất, đo được, ghi quy tắc mới vào nhật ký và đặt cỡ mẫu để đánh giá nó.
Đọc kết quả một cách trung thực
Cùng những con số có thể dẫn đến kết luận rất khác nhau tùy vào mẫu đằng sau.
| Bạn thấy gì | Cách đọc hời hợt | Cách đọc trung thực |
|---|---|---|
| Win rate 72% | Chiến lược hiệu quả | So sánh lỗ trung bình với lãi trung bình. Win rate cao đi kèm lỗ trung bình lớn là dấu hiệu kinh điển của việc không kiểm soát lệnh thua. |
| Profit factor 3.1 trên 14 lệnh | Edge mạnh | Mẫu quá nhỏ để tách khỏi biến động ngẫu nhiên. Ghi nhận lại, tiếp tục giao dịch theo quy tắc, và xem lại khi có vài trăm lệnh đã đóng. |
| P&L ròng tăng, equity có cảm giác đi ngang | Sao kê sai | Kiểm tra phí, swap, nguồn dữ liệu báo cáo ròng hay gộp, và vị thế đang mở có bị loại khỏi con số hay không. |
| Một chiến lược âm nặng | Ngừng giao dịch nó | Nhóm theo công cụ trước. Thường vấn đề nằm ở một công cụ bên trong chiến lược, không phải chính chiến lược, và thường chỉ ở một phiên. |
| Drawdown nhỏ hơn cảm nhận | Phản ứng thái quá do cảm xúc | Drawdown theo lệnh đã đóng không tính định giá theo thị trường của vị thế mở. Điều bạn cảm nhận là biến động chưa thực hiện mà chỉ số này không bao gồm. |
Vì sao nhật ký phải nằm trong vòng lặp
Chỉ riêng kết quả lệnh không thể chứng minh bạn đã revenge trade, do dự hay dời stop. Đó là nhận định về hành vi, và bằng chứng duy nhất về hành vi là những gì bạn đã viết lúc đó.
Đây là lý do thực tế để giữ nhật ký và phân tích trong cùng một không gian làm việc: chỉ số cho biết cần nhìn vào đâu, mục nhật ký cung cấp nguyên nhân. Chỉ có một nửa sẽ dẫn đến kết luận đầy tự tin nhưng không có cơ sở.
Câu hỏi về đánh giá hiệu suất
Cần bao nhiêu lệnh thì các con số mới có ý nghĩa?
Không có ngưỡng duy nhất, nhưng dưới khoảng 30 lệnh đã đóng thì tốt nhất chỉ nên coi là gợi ý định hướng, và các chỉ số sẽ còn dao động cho đến khi có vài trăm lệnh. Thói quen an toàn hơn là luôn đọc chỉ số kèm số lệnh thay vì đi tìm một cỡ mẫu thần kỳ.
Nên đánh giá bao lâu một lần?
Hằng tuần để đánh giá chất lượng thực thi, kèm một buổi đánh giá lớn mỗi quý cho các câu hỏi ở cấp chiến lược. Đánh giá hằng tuần bắt được lỗi phá quy tắc khi bạn còn nhớ lệnh; đánh giá hằng quý có đủ cỡ mẫu để nói điều gì đó về chính edge của bạn.
Tôi có nên phân tích cả vị thế đang mở không?
Hãy tách riêng. Trộn kết quả đã thực hiện với chưa thực hiện khiến mọi chỉ số trở nên mơ hồ, vì phần chưa thực hiện thay đổi dù bạn không làm gì. Chính vì vậy các chỉ số của Orderblock được tính từ lệnh đã đóng.