อ่าน Win Rate ควบคู่กับ Payoff เสมอ อย่าดูเดี่ยวๆ
Win Rate คือจำนวนเทรดที่ปิดแล้วซึ่งชนะ หารด้วยเทรดที่ปิดแล้วทั้งหมดในกลุ่มตัวอย่างที่เลือก ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับขนาดของทั้งสองฝั่ง ชนะหกครั้งครั้งละ $100 กับแพ้สี่ครั้งครั้งละ $200 คือ Win Rate 60% และขาดทุน $200 ก่อนหักต้นทุน
ดูควบคู่กับ Profit Factor ซึ่งคือผลรวม P&L สุทธิที่เป็นบวกหารด้วยค่าสัมบูรณ์ของผลรวม P&L สุทธิที่เป็นลบ และกับอัตราส่วน Reward/Risk ซึ่งเทียบไม้ชนะเฉลี่ยกับไม้แพ้เฉลี่ย Orderblock แสดงทั้งสามค่าจากเทรดที่ปิดแล้วชุดเดียวกัน จึงอธิบายกลุ่มตัวอย่างเดียวกันเสมอ
กรณีพิเศษถูกจัดการอย่างชัดเจน ไม่ถูกปัดทิ้ง ตัวอย่างที่มีแต่กำไรไม่มีขาดทุนจะได้ Profit Factor เป็นอนันต์ ไม่ใช่ตัวเลขใหญ่ที่ดูเหมือนเทียบกันได้ ส่วนตัวอย่างที่ไม่มีเทรดที่ปิดแล้วจะแสดงว่าไม่มีข้อมูล ไม่ใช่ศูนย์
ทุกตัวชี้วัด พร้อมแนบสูตร
ทุกตัวเลขในผลิตภัณฑ์มีนิยามของตัวเอง รวมถึงสิ่งที่ไม่นับรวม และนี่คือนิยามเหล่านั้น
- P&L สุทธิ
- ผลรวม P&L สุทธิของแต่ละเทรดที่ปิดแล้ว ในสกุลเงินของบัญชีที่เลือก
- Win Rate
- เทรดที่ปิดแล้วซึ่งชนะ ÷ เทรดที่ปิดแล้วทั้งหมด × 100 เทรดเสมอตัวยังอยู่ในตัวหาร ไม่นับเทรดที่ยังเปิดอยู่
- Profit Factor
- ผลรวม P&L สุทธิที่เป็นบวก ÷ ค่าสัมบูรณ์ของผลรวม P&L สุทธิที่เป็นลบ หากมีกำไรแต่ไม่มีขาดทุนจะได้ ∞ หากไม่มีเทรดที่ปิดแล้ว หรือมีแต่เทรดเสมอตัว จะไม่มีค่า
- อัตราส่วน Reward/Risk
- กำไรสุทธิเฉลี่ยของเทรดที่ชนะ ÷ ค่าสัมบูรณ์ของขาดทุนสุทธิเฉลี่ยของเทรดที่แพ้ นี่คือ Payoff ที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่ Reward/Risk ที่วางแผนไว้ตอนเข้า ต้องมีทั้งเทรดที่ชนะและแพ้
- Expectancy
- P&L สุทธิที่รับรู้แล้ว ÷ จำนวนเทรดที่ปิดแล้ว รวมเทรดเสมอตัวและค่าธรรมเนียม
- Average Realized R
- ค่าเฉลี่ยของ P&L สุทธิต่อเทรด ÷ ความเสี่ยงที่บันทึกไว้ นับเฉพาะเทรดที่ปิดแล้วซึ่งมีความเสี่ยงที่บันทึกไว้มากกว่าศูนย์
- Maximum Drawdown
- การลดลงจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดที่มากที่สุดของ P&L สะสมจากเทรดที่ปิดแล้ว เริ่มที่ศูนย์ และไม่รวมโพซิชันที่ยังไม่รับรู้และเงินฝาก เทรดที่ปิดในเวลาเดียวกันจะขยับ Equity พร้อมกันครั้งเดียว ลำดับแถวจึงสร้าง Drawdown ไม่ได้
- P&L เฉลี่ยต่อวัน
- P&L สุทธิจากเทรดที่ปิดแล้ว หารด้วยจำนวนวัน (UTC) ที่มีเทรดปิดอย่างน้อยหนึ่งเทรด ไม่นับวันที่ไม่มีการเทรด
- สตรีคชนะติดกัน
- ลำดับต่อเนื่องที่ยาวที่สุดของเทรดที่ปิดแล้วซึ่งผลสุทธิเป็นบวก เรียงตามเวลาปิดแล้วตาม Trade ID เทรดที่แพ้หรือเสมอตัวจะรีเซ็ตลำดับ
- สตรีคแพ้ติดกัน
- ลำดับต่อเนื่องที่ยาวที่สุดของเทรดที่ปิดแล้วซึ่งผลสุทธิติดลบ เรียงตามเวลาปิดแล้วตาม Trade ID เทรดที่ชนะหรือเสมอตัวจะรีเซ็ตลำดับ
- ค่าธรรมเนียมการเทรด
- ผลรวมค่าธรรมเนียมที่บันทึกไว้ของเทรดที่ปิดแล้ว P&L สุทธิที่โบรกเกอร์รายงานรวมต้นทุนไว้แล้ว ค่าธรรมเนียมจึงไม่ถูกหักซ้ำ
สี่มุมมองที่มักทำให้คนเปลี่ยนความคิด
ผลรวมแทบไม่เคยบอกว่าคุณควรเลิกทำอะไร แต่การแยกย่อยเหล่านี้บอกได้
- ตามกลยุทธ์ พร้อมแสดงจำนวนเทรด
- กลยุทธ์ที่มีแค่สามเทรดไม่ใช่หลักฐาน Orderblock แสดงจำนวนตัวอย่างข้างผลลัพธ์ทุกกลุ่ม เพื่อไม่ให้ค่าเฉลี่ยสวยๆ จาก n=4 ถูกมองว่าเป็นข้อค้นพบ
- ตามตราสารและตลาด
- การกระจุกตัวคือความเสี่ยงแฝงที่พบบ่อยที่สุดในบัญชีรายย่อย การเห็นว่าขาดทุนส่วนใหญ่มาจากคู่เงินเดียว เปลี่ยนการตัดสินใจครั้งถัดไปได้มากกว่าตัวเลขสรุปใดๆ
- ตามระยะเวลาถือ
- เทียบเทรดที่ถือสั้นที่สุดกับยาวที่สุด กลยุทธ์ที่รอดในการเทรดระหว่างวันมักไปไม่รอดเมื่อเจอค่าถือข้ามคืน และกรณีกลับกันก็เกิดบ่อยกว่าที่เทรดเดอร์คาดไว้
- รายวันและรายสัปดาห์ ผ่านปฏิทิน
- ปฏิทินการเทรดแสดง P&L สุทธิตามวันที่ปิดในเวลา UTC คลิกวันใดก็ได้เพื่อดูเทรดเบื้องหลัง แทนที่จะหยุดแค่ยอดรวม
ต้นทุนและ Drawdown แสดงอย่างตรงไปตรงมา
ผลสุทธิรวมค่าคอมมิชชัน ค่าธรรมเนียม และ Swap ในกรณีที่แหล่งข้อมูลมีให้ P&L สุทธิที่โบรกเกอร์รายงานรวมต้นทุนเหล่านี้ไว้แล้ว Orderblock จึงไม่หักซ้ำ หากแหล่งข้อมูลไม่มีค่าธรรมเนียม ตัวเลขจะระบุไว้ชัดเจน แทนที่จะแอบรายงานยอดก่อนหักเป็นยอดสุทธิ
Maximum Drawdown ที่นี่คือการลดลงจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดที่มากที่สุดของ P&L สะสมจากเทรดที่ปิดแล้ว เริ่มที่ศูนย์ และไม่รวมโพซิชันที่เปิดอยู่และเงินฝาก ซึ่งเป็นนิยามที่แคบกว่า Drawdown จาก Equity Curve ที่ตีมูลค่าโพซิชันที่เปิดอยู่ตามราคาตลาด และความต่างนี้สำคัญเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น
Realized R ต้องมีการบันทึกความเสี่ยงเริ่มต้น จึงนับเฉพาะเทรดที่คุณบันทึกความเสี่ยงไว้ในค่าเฉลี่ย นี่เป็นความตั้งใจ: ค่า R ที่คำนวณจากความเสี่ยงที่สมมติขึ้น แย่กว่าการไม่มีค่า R เลย
คำถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเทรด
Profit Factor เท่าไรถือว่าดี?
Profit Factor ที่สูงกว่า 1.0 หมายถึงกำไรรวมมากกว่าขาดทุนรวมในกลุ่มตัวอย่างนั้น บริบทสำคัญกว่าตัวเลข: Profit Factor 1.3 จาก 400 เทรดเป็นหลักฐานที่หนักแน่นกว่า 2.5 จาก 12 เทรด อ่านค่านี้ควบคู่กับจำนวนเทรดและช่วงเวลาเสมอ และจำไว้ว่าคำนวณจากเทรดที่ปิดแล้วเท่านั้น
จะวิเคราะห์ผลการเทรดข้ามหลายบัญชีได้อย่างไร?
กรองดูทีละบัญชีเมื่อสกุลเงินบัญชีต่างกัน การรวมผลลัพธ์ข้ามสกุลเงินโดยไม่มีอัตราแปลงและวันที่ที่ระบุชัด ได้ตัวเลขที่ไม่มีความหมาย Orderblock จึงผูกสกุลเงินของแต่ละบัญชีไว้กับผลลัพธ์ที่นำเข้าด้วยเหตุผลนี้
ตัวกรองวันที่เปลี่ยนค่าตัวชี้วัดไหม?
ใช่ ทุกตัวชี้วัดคำนวณจากเทรดที่ปิดแล้วในช่วงที่เลือก การเปลี่ยนช่วงจึงเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่าง เปรียบเทียบช่วงเวลาโดยดูจำนวนเทรดประกอบเสมอ
ส่งออกข้อมูลดิบเบื้องหลังได้ไหม?
ได้ ส่งออกประวัติการเทรดทั้งหมดได้ และ Data Explorer ให้คุณตรวจแถวข้อมูลเบื้องหลังตัวเลขใดก็ได้ก่อนจะเชื่อ