Kazanma oranını tek başına değil, getiri oranıyla birlikte okuyun
Kazanma oranı, seçilen örneklemdeki kazançlı kapanmış işlemlerin tüm kapanmış işlemlere bölümüdür. İki tarafın büyüklüğü hakkında hiçbir şey söylemez. $200’lük dört kayba karşı $100’lık altı kazanç, %60 kazanma oranı ve maliyetlerden önce $200 zarar demektir.
Bunu, pozitif net K/Z toplamının negatif net K/Z toplamının mutlak değerine bölümü olan kâr faktörüyle ve ortalama kazançlı işleminizi ortalama zararlı işleminizle karşılaştıran risk/ödül oranıyla birlikte okuyun. Orderblock üçünü de aynı kapanmış işlem kümesinden gösterir; böylece her zaman aynı örneklemi anlatırlar.
Uç durumlar yuvarlanıp geçiştirilmez, açıkça ele alınır. Kârı olup zararı olmayan bir örneklem, karşılaştırılabilir görünen büyük bir sayı değil, sonsuz bir kâr faktörü üretir; hiç kapanmış işlemi olmayan bir örneklem ise sıfır değil, kullanılamaz olarak gösterilir.
Her metrik, formülüyle birlikte
Üründeki her rakam, neyi hariç tuttuğu da dahil olmak üzere kendi tanımını taşır. İşte o tanımlar.
- Net K/Z
- Seçilen hesap para biriminde, her kapanmış işlemin net K/Z’sinin toplamı.
- Kazanma oranı
- Kazançlı kapanmış işlemler ÷ tüm kapanmış işlemler × 100. Başabaş işlemler paydada kalır. Açık işlemler hariç tutulur.
- Kâr faktörü
- Pozitif net işlem K/Z toplamı ÷ negatif net işlem K/Z toplamının mutlak değeri. Kâr olup hiç zarar yoksa sonuç ∞ olur; kapanmış işlem yoksa veya yalnızca başabaş işlemler varsa değer kullanılamaz.
- Risk/ödül oranı
- Ortalama net kazançlı işlem ÷ ortalama mutlak net zararlı işlem. Bu, girişte planlanan risk/ödül değil, gerçekleşen getiri oranıdır. Hem kazançlı hem zararlı işlem gerektirir.
- Beklenti
- Net gerçekleşen K/Z ÷ kapanmış işlem sayısı. Başabaş işlemleri ve ücretleri içerir.
- Ortalama gerçekleşen R
- Net işlem K/Z ÷ kaydedilen risk tutarının ortalaması. Yalnızca pozitif risk tutarı kaydedilmiş kapanmış işlemler dahil edilir.
- Maksimum drawdown
- Kümülatif kapanmış işlem K/Z’sindeki en büyük tepeden dibe düşüş. Sıfırdan başlar; gerçekleşmemiş pozisyonları ve para yatırmaları hariç tutar. Aynı anda kapanan işlemler equity’yi birlikte, tek seferde hareket ettirir; böylece satır sırası drawdown yaratamaz.
- Ortalama günlük K/Z
- Net kapanmış işlem K/Z’sinin, en az bir kapanmış işlem bulunan UTC günlerine bölümü. İşlem olmayan günler hariç tutulur.
- Kazanç serileri
- Kapanış zamanına, ardından işlem ID’sine göre sıralanmış, pozitif net sonuçlu kapanmış işlemlerin en uzun ardışık dizisi. Zararlı veya başabaş bir işlem diziyi sıfırlar.
- Kayıp serileri
- Kapanış zamanına, ardından işlem ID’sine göre sıralanmış, negatif net sonuçlu kapanmış işlemlerin en uzun ardışık dizisi. Kazançlı veya başabaş bir işlem diziyi sıfırlar.
- İşlem ücretleri
- Kapanmış işlemlerde kaydedilen ücretlerin toplamı. Aracı kurumun bildirdiği net K/Z maliyetleri zaten içerir; ücretler iki kez düşülmez.
Genellikle fikir değiştiren dört kırılım
Toplam performans, neyi bırakmanız gerektiğini nadiren söyler. Bu kırılımlar söyler.
- Stratejiye göre, işlem sayılarıyla birlikte
- Üç işlemlik bir strateji kanıt değildir. Orderblock her gruplanmış sonucun yanında örneklem büyüklüğünü gösterir; böylece n=4 olan parlak bir ortalama bulgu kılığına giremez.
- Enstrüman ve piyasaya göre
- Yoğunlaşma, bireysel bir hesaptaki en yaygın gizli risktir. Zararınızın çoğunun tek bir pariteden geldiğini görmek, bir sonraki kararınızı herhangi bir manşet rakamdan daha çok değiştirir.
- Pozisyon süresine göre
- En kısa ve en uzun süre tuttuğunuz pozisyonları karşılaştırın. Gün içinde ayakta kalan stratejiler çoğu zaman gecelik finansmana dayanamaz; tersi de trader’ların sandığından daha sık yaşanır.
- Takvim üzerinden gün ve hafta bazında
- İşlem takvimi net K/Z’yi UTC’ye göre kapandığı tarihe yerleştirir. Toplamda kalmak yerine bir güne tıklayıp arkasındaki işlemlere ulaşın.
Maliyetler ve drawdown, dürüstçe
Net sonuçlar, kaynağın sağladığı durumlarda komisyon, ücret ve swap’ları içerir. Aracı kurumun bildirdiği net K/Z bu maliyetleri zaten içerdiğinden Orderblock bunları ikinci kez düşmez. Bir kaynak ücretleri vermiyorsa rakam, brütü sessizce net diye göstermek yerine bunu belirtir.
Buradaki maksimum drawdown, kümülatif kapanmış işlem K/Z’sindeki en büyük tepeden dibe düşüştür. Sıfırdan başlar; açık pozisyonları ve para yatırmaları hariç tutar. Bu, açık pozisyonları piyasa değerinden hesaplayan equity eğrisi drawdown’undan daha dar bir tanımdır ve başka bir araçla karşılaştırırken bu fark önemlidir.
Gerçekleşen R, kaydedilmiş bir başlangıç risk tutarı gerektirir; bu yüzden ortalamaya yalnızca risk kaydettiğiniz işlemler dahil edilir. Bu bilinçli bir tercihtir: varsayılan bir riskten hesaplanan R rakamı, hiç R rakamı olmamasından kötüdür.
Trading analizi soruları
İyi bir kâr faktörü nedir?
1.0’ın üzerindeki kâr faktörü, örneklemde brüt kârın brüt zararı aştığı anlamına gelir. Bağlam, rakamdan daha önemlidir: 400 işlemde 1.3’lük kâr faktörü, 12 işlemde 2.5’ten daha güçlü bir kanıttır. Her zaman işlem sayısı ve dönemle birlikte okuyun ve yalnızca kapanmış işlemlerden hesaplandığını unutmayın.
Trading performansını birden fazla hesapta nasıl analiz ederim?
Hesapların para birimleri farklıysa her seferinde tek bir hesaba filtreleyin. Belgelenmiş bir çevrim kuru ve tarihi olmadan farklı para birimlerindeki sonuçları toplamak anlamsız bir sayı üretir. Orderblock tam da bu yüzden her hesabın para birimini içe aktarılan sonuçlarına bağlı tutar.
Tarih filtresi metrikleri değiştirir mi?
Evet. Her metrik seçilen aralıktaki kapanmış işlemlerden hesaplanır; aralığı değiştirmek örneklemi değiştirir. Dönemleri, işlem sayıları gözünüzün önündeyken karşılaştırın.
Arka plandaki veriyi dışa aktarabilir miyim?
Evet. İşlem geçmişinin tamamını dışa aktarabilirsiniz; veri gezgini de herhangi bir rakama güvenmeden önce arkasındaki satırları incelemenizi sağlar.