Serie strat
Traderzy porzucają działające strategie podczas zwykłych serii strat i trwają przy zepsutych w szczęśliwych okresach. Wiedza o tym, co oznacza długość serii, to tanie ubezpieczenie od obu błędów.
Definicja
Analizuj serie stratnych zamkniętych transakcji.
Wzór. Najdłuższa nieprzerwana seria ujemnych wyników netto zamkniętych transakcji, uporządkowanych według czasu zamknięcia, a potem ID transakcji. Zysk lub transakcja na zero zeruje serię.
Oczekiwana najdłuższa seria strat wynikająca z przypadku
| Win rate | Na 100 transakcjach | Na 500 transakcjach |
|---|---|---|
| 60% | ok. 5 z rzędu | ok. 7 z rzędu |
| 50% | ok. 7 z rzędu | ok. 9 z rzędu |
| 35% | ok. 10 z rzędu | ok. 14 z rzędu |
Gdzie to się psuje
- Traktowanie zwykłej serii jako sygnału
- Przy win rate 35% dziesięć strat z rzędu to zdarzenie spodziewane, a nie zepsuta strategia. Dobierz ryzyko tak, by przetrwać oczekiwaną serię, a pytanie przestanie być pilne.
- Ignorowanie wpływu serii na wielkość pozycji
- Szkody zwykle robi nie sama seria, tylko zwiększenie pozycji, które po niej nastąpiło. Wpisy w dzienniku z czasu serii to najcenniejsze, jakie kiedykolwiek napiszesz.
Pytania
Jak liczona jest seria?
Najdłuższa nieprzerwana seria ujemnych wyników netto zamkniętych transakcji, według kolejności zamknięcia. Zysk lub transakcja na zero zeruje serię.