Średnie zrealizowane R
Wielokrotność R sprowadza każdą transakcję do podjętego ryzyka. To jedyny uczciwy sposób, by porównać transakcję z ryzykiem $200 z transakcją z ryzykiem $2,000, i wskaźnik, którego większość traderów nigdy nie widzi, bo wymaga jednego pola, którego nigdy nie wypełniają.
Definicja
Analizuj wyniki względem zapisanego ryzyka początkowego.
Wzór. Średnia z P&L netto transakcji ÷ zapisana kwota ryzyka. Uwzględniane są tylko zamknięte transakcje z dodatnią zapisaną kwotą ryzyka.
Te same pieniądze, inna jakość
| Transakcja | Ryzyko przy wejściu | Wynik netto | R |
|---|---|---|---|
| A | $200 | +$600 | +3.0R |
| B | $2,000 | +$600 | +0.3R |
| C | $200 | −$600 | −3.0R — stop nie został respektowany |
Gdzie to się psuje
- Niezapisywanie ryzyka początkowego
- Uwzględniane są tylko zamknięte transakcje z dodatnią zapisaną kwotą ryzyka. Orderblock nie wyliczy ryzyka ze stopa, który mogłeś przesunąć, bo zgadywane R jest gorsze niż żadne.
- Zapisywanie ryzyka po fakcie
- Ryzyko zapisane po poznaniu wyniku to nie ryzyko, tylko racjonalizacja. Zapisz je przy wejściu albo zostaw puste.
- Ignorowanie strat większych niż 1R
- Rozkład R na stratnych transakcjach to najczystsza dostępna miara dyscypliny. Każde skupisko poniżej −1R zasługuje na wpis w dzienniku.
Pytania
Jakie średnie R jest dobre?
Dodatnie, ze stratami ciasno skupionymi przy −1R. Średnia ma mniejsze znaczenie niż kształt rozkładu: średnio +0.2R bez strat poniżej −1.1R to kontrolowany proces, a +0.5R z okazjonalnymi stratami −4R to niekontrolowany proces, który miał szczęście.
Dlaczego niektóre moje transakcje są pomijane?
Zamknięte transakcje bez dodatniej zapisanej kwoty ryzyka są pomijane w średniej, bo nie ma przez co dzielić.