Czytaj win rate razem z payoffem, nigdy osobno
Win rate to liczba zyskownych zamkniętych transakcji podzielona przez wszystkie zamknięte transakcje w wybranej próbce. Nie mówi nic o wielkości żadnej ze stron. Sześć zysków po $100 i cztery straty po $200 to win rate 60% i $200 straty przed kosztami.
Zestaw go z profit factorem, czyli sumą dodatnich P&L netto podzieloną przez bezwzględną sumę ujemnych P&L netto, oraz ze stosunkiem zysku do ryzyka, który porównuje średnią zyskowną transakcję ze średnią stratną. Orderblock pokazuje wszystkie trzy z tego samego zbioru zamkniętych transakcji, więc zawsze opisują tę samą próbkę.
Przypadki brzegowe są obsługiwane jawnie, a nie zaokrąglane. Próbka z zyskami i bez strat daje nieskończony profit factor, a nie dużą liczbę udającą porównywalną; próbka bez zamkniętych transakcji jest niedostępna, a nie równa zero.
Każdy wskaźnik z dołączonym wzorem
Każda liczba w produkcie ma swoją definicję, łącznie z tym, czego nie obejmuje. Oto te definicje.
- P&L netto
- Suma P&L netto wszystkich zamkniętych transakcji w walucie wybranego konta.
- Win rate
- Zyskowne zamknięte transakcje ÷ wszystkie zamknięte transakcje × 100. Transakcje na zero zostają w mianowniku. Otwarte transakcje są pomijane.
- Profit factor
- Suma dodatnich P&L netto transakcji ÷ bezwzględna suma ujemnych P&L netto transakcji. Brak strat przy dodatnich zyskach daje ∞; brak zamkniętych transakcji lub same transakcje na zero oznacza brak wartości.
- Stosunek zysku do ryzyka
- Średnia zyskowna transakcja netto ÷ średnia bezwzględna stratna transakcja netto. To zrealizowany payoff, a nie planowany stosunek zysku do ryzyka przy wejściu. Wymaga zarówno zyskownych, jak i stratnych transakcji.
- Wartość oczekiwana
- Zrealizowany P&L netto ÷ liczba zamkniętych transakcji. Uwzględnia transakcje na zero i opłaty.
- Średnie zrealizowane R
- Średnia z P&L netto transakcji ÷ zapisana kwota ryzyka. Uwzględniane są tylko zamknięte transakcje z dodatnią zapisaną kwotą ryzyka.
- Maksymalny drawdown
- Największy spadek od szczytu do dołka skumulowanego P&L z zamkniętych transakcji. Zaczyna się od zera i pomija niezrealizowane pozycje oraz wpłaty. Transakcje zamknięte w tej samej chwili zmieniają kapitał raz, razem, więc kolejność wierszy nie może stworzyć drawdownu.
- Średni dzienny P&L
- P&L netto z zamkniętych transakcji podzielony przez liczbę dni (UTC) z co najmniej jedną zamkniętą transakcją. Dni bez aktywności są pomijane.
- Serie zysków
- Najdłuższa nieprzerwana seria dodatnich wyników netto zamkniętych transakcji, uporządkowanych według czasu zamknięcia, a potem ID transakcji. Strata lub transakcja na zero zeruje serię.
- Serie strat
- Najdłuższa nieprzerwana seria ujemnych wyników netto zamkniętych transakcji, uporządkowanych według czasu zamknięcia, a potem ID transakcji. Zysk lub transakcja na zero zeruje serię.
- Koszty transakcyjne
- Suma zapisanych opłat od zamkniętych transakcji. P&L netto raportowany przez brokera już zawiera koszty; opłaty nie są odejmowane drugi raz.
Cztery przekroje, które zwykle zmieniają zdanie
Łączny wynik rzadko mówi, czego przestać robić. Te zestawienia mówią.
- Według strategii, z widoczną liczbą transakcji
- Strategia z trzema transakcjami to żaden dowód. Orderblock pokazuje wielkość próbki przy każdym zgrupowanym wyniku, więc pochlebna średnia przy n=4 nie udaje odkrycia.
- Według instrumentu i rynku
- Koncentracja to najczęstsze ukryte ryzyko na koncie detalicznym. Świadomość, że większość straty pochodzi z jednej pary, zmienia kolejną decyzję bardziej niż jakakolwiek liczba w nagłówku.
- Według czasu trzymania pozycji
- Porównaj najkrótsze i najdłuższe pozycje. Strategie, które sprawdzają się intraday, często nie wytrzymują kosztów finansowania overnight, a odwrotna sytuacja zdarza się częściej, niż traderzy się spodziewają.
- Według dni i tygodni, w kalendarzu
- Kalendarz tradingowy umieszcza P&L netto pod datą zamknięcia w UTC. Kliknij dzień, by zobaczyć transakcje, zamiast zatrzymywać się na sumie.
Koszty i drawdown, przedstawione uczciwie
Wyniki netto obejmują prowizje, opłaty i swapy, jeśli źródło je podaje. P&L netto raportowany przez brokera już zawiera te koszty, więc Orderblock nie odejmuje ich drugi raz. Gdy źródło pomija opłaty, liczba to sygnalizuje, zamiast po cichu podawać brutto jako netto.
Maksymalny drawdown to tutaj największy spadek od szczytu do dołka skumulowanego P&L z zamkniętych transakcji. Zaczyna się od zera i pomija otwarte pozycje oraz wpłaty. To węższa definicja niż drawdown krzywej equity, który wycenia otwarte pozycje według rynku, i ta różnica ma znaczenie przy porównaniu z innym narzędziem.
Zrealizowane R wymaga zapisanej kwoty ryzyka początkowego, więc do średniej wchodzą tylko transakcje, przy których zapisałeś ryzyko. To celowe: R policzone z zakładanego ryzyka jest gorsze niż brak R.
Pytania o analitykę tradingową
Jaki profit factor jest dobry?
Profit factor powyżej 1.0 oznacza, że w próbce zyski brutto przewyższyły straty brutto. Kontekst znaczy więcej niż sama liczba: profit factor 1.3 na 400 transakcjach to mocniejszy dowód niż 2.5 na 12. Zawsze czytaj go razem z liczbą transakcji i okresem i pamiętaj, że jest liczony tylko z zamkniętych transakcji.
Jak analizować wyniki tradingowe na kilku kontach?
Gdy waluty kont się różnią, filtruj po jednym koncie naraz. Sumowanie wyników w różnych walutach bez udokumentowanego kursu i daty daje liczbę bez znaczenia. Właśnie dlatego Orderblock trzyma walutę każdego konta przy jego zaimportowanych wynikach.
Czy filtr dat zmienia wskaźniki?
Tak. Każdy wskaźnik jest liczony z zamkniętych transakcji w wybranym zakresie, więc zmiana zakresu zmienia próbkę. Porównuj okresy, mając na oku liczbę transakcji.
Czy mogę wyeksportować dane źródłowe?
Tak. Dostępny jest pełny eksport historii transakcji, a eksplorator danych pozwala sprawdzić wiersze stojące za każdą liczbą, zanim jej zaufasz.