Wartość oczekiwana
Wartość oczekiwana to średnio tyle, ile zarabiasz za każdym razem, gdy klikasz przycisk. To wskaźnik, który naprawdę decyduje o wzroście konta, bo to jego mnożysz przez częstotliwość.
Definicja
Średni wynik netto każdej zamkniętej transakcji.
Wzór. Zrealizowany P&L netto ÷ liczba zamkniętych transakcji. Uwzględnia transakcje na zero i opłaty.
Wartość oczekiwana a częstotliwość
| Wartość oczekiwana na transakcję | Transakcje miesięcznie | Oczekiwany wynik miesięczny |
|---|---|---|
| $12 | 200 | $2,400 |
| $95 | 20 | $1,900 |
| $4 | 500 | $2,000 — przed poślizgiem i wzrostem kosztów |
Gdzie to się psuje
- Liczenie jej brutto
- Wartość oczekiwana musi być liczona po prowizjach i opłatach. Orderblock uwzględnia w obliczeniach zapisane opłaty i transakcje na zero.
- Przy założeniu, że jest stabilna
- Wartość oczekiwana zmienia się wraz z reżimem rynkowym, spreadem i Twoją dyscypliną. Przeliczaj ją co kwartał i dla każdej strategii, zamiast podawać jedną liczbę z całej historii.
- Mieszanie wielkości pozycji
- Wartość oczekiwana w pieniądzu przy bardzo różnych wielkościach pozycji opisuje tyle samo sizing, co przewagę. Gdy wielkość się zmienia, patrz też na zrealizowane R.
Pytania
Czym wartość oczekiwana różni się od średniego zysku?
Średni zysk patrzy tylko na zyskowne transakcje. Wartość oczekiwana dzieli cały wynik netto, łącznie ze stratami i transakcjami na zero, przez wszystkie zamknięte transakcje. To uczciwa liczba na transakcję.
Czy wartość oczekiwana może być ujemna, gdy jestem na plusie?
Nie na tej samej próbce. Jeśli konto rosło przy ujemnej wartości oczekiwanej, wzrost pochodził z wpłat lub otwartych pozycji, a żadnych z nich ten wskaźnik nie uwzględnia.