평균 실현 R
R 배수는 모든 거래를 감수한 리스크 기준으로 정규화합니다. 리스크 $200짜리 거래와 $2,000짜리 거래를 공정하게 비교하는 유일한 방법이지만, 대부분의 트레이더가 채우지 않는 항목 하나가 필요해서 정작 이 지표를 얻지 못합니다.
정의
기록한 초기 리스크 대비 결과를 복기합니다.
계산식. 거래별 순손익 ÷ 기록된 리스크 금액의 평균. 기록된 리스크 금액이 0보다 큰 청산 거래만 포함됩니다.
같은 금액, 다른 질
| 거래 | 진입 시 리스크 | 순손익 | R |
|---|---|---|---|
| A | $200 | +$600 | +3.0R |
| B | $2,000 | +$600 | +0.3R |
| C | $200 | −$600 | −3.0R — 손절을 지키지 않음 |
흔한 실수
- 초기 리스크를 기록하지 않는 것
- 기록된 리스크 금액이 0보다 큰 청산 거래만 포함됩니다. 옮겼을 수도 있는 손절가로 리스크를 추정하지 않습니다. 추정한 R은 없느니만 못하기 때문입니다.
- 결과를 보고 나서 리스크를 기록하는 것
- 결과를 알고 나서 적은 리스크는 리스크가 아니라 자기 합리화입니다. 진입할 때 기록하거나 비워 두세요.
- 1R을 넘는 손실을 무시하는 것
- 손실 거래의 R 분포는 원칙 준수를 가장 깔끔하게 보여주는 척도입니다. −1R을 넘어 몰린 구간이 있다면 일지로 남길 가치가 있습니다.
자주 묻는 질문
좋은 평균 R은 얼마인가요?
플러스이면서, 손실이 −1R 근처에 촘촘히 모여 있는 것입니다. 평균보다 분포 모양이 더 중요합니다. 평균 +0.2R에 −1.1R을 넘는 손실이 없다면 통제된 매매이고, 평균 +0.5R이라도 가끔 −4R 손실이 나온다면 통제되지 않은 매매가 운 좋게 버티고 있는 것입니다.
왜 일부 거래가 제외되나요?
기록된 리스크 금액이 0보다 크지 않은 청산 거래는 나눌 값이 없으므로 평균에서 제외됩니다.