Ortalama gerçekleşen R
R-multiple, her işlemi aldığınız riske göre normalleştirir. $200 riskli bir işlemi $2,000 riskli bir işlemle dürüstçe karşılaştırmanın tek yolu budur; çoğu trader’ın hiç elde edemediği metriktir, çünkü hiç doldurmadıkları tek bir alanı gerektirir.
Tanım
Sonuçları kaydettiğiniz başlangıç riskine göre değerlendirin.
Formül. Net işlem K/Z ÷ kaydedilen risk tutarının ortalaması. Yalnızca pozitif risk tutarı kaydedilmiş kapanmış işlemler dahil edilir.
Aynı para, farklı kalite
| İşlem | Girişteki risk | Net sonuç | R |
|---|---|---|---|
| A | $200 | +$600 | +3.0R |
| B | $2,000 | +$600 | +0.3R |
| C | $200 | −$600 | −3.0R — stop’a uyulmadı |
Nerede yanlış gider?
- Başlangıç riskini kaydetmemek
- Yalnızca pozitif risk tutarı kaydedilmiş kapanmış işlemler dahil edilir. Orderblock, kaydırmış olabileceğiniz bir stop’tan risk çıkarımı yapmaz, çünkü tahmin edilmiş bir R hiç olmamasından kötüdür.
- Riski sonradan kaydetmek
- Sonuç belli olduktan sonra yazılan risk, risk değil, kendini haklı çıkarmadır. Girişte kaydedin ya da boş bırakın.
- 1R’ı aşan kayıpları yok saymak
- Zararlı işlemlerdeki R dağılımı, disiplinin elimizdeki en temiz ölçüsüdür. −1R’ın ötesindeki her kümelenme bir günlük kaydını hak eder.
Sorular
İyi bir ortalama R nedir?
Pozitif ve kayıplar −1R civarında sıkı kümelenmiş olmalı. Ortalamadan çok dağılımın şekli önemlidir: −1.1R’ı aşan kaybı olmayan +0.2R’lık bir ortalama kontrollü bir süreci anlatırken, ara sıra −4R kayıplar içeren +0.5R şanslı gitmiş kontrolsüz bir süreci anlatır.
Bazı işlemlerim neden hariç tutuluyor?
Pozitif bir risk tutarı kaydedilmemiş kapanmış işlemler ortalamaya dahil edilmez, çünkü bölünecek bir değer yoktur.