R thực tế trung bình
R-multiple quy chuẩn mọi lệnh theo mức rủi ro bạn đã chấp nhận. Đó là cách duy nhất để so sánh trung thực một lệnh rủi ro $200 với một lệnh rủi ro $2,000, và là chỉ số mà hầu hết trader không bao giờ có được vì nó cần một trường dữ liệu họ không bao giờ điền.
Định nghĩa
Đánh giá kết quả so với mức rủi ro ban đầu bạn đã ghi.
Công thức. Trung bình của P&L ròng mỗi lệnh ÷ mức rủi ro được ghi lại. Chỉ tính các lệnh đã đóng có mức rủi ro dương được ghi lại.
Cùng số tiền, khác chất lượng
| Lệnh | Rủi ro lúc vào lệnh | Kết quả ròng | R |
|---|---|---|---|
| A | $200 | +$600 | +3.0R |
| B | $2,000 | +$600 | +0.3R |
| C | $200 | −$600 | −3.0R — stop không được tôn trọng |
Sai ở đâu
- Không ghi rủi ro ban đầu
- Chỉ tính các lệnh đã đóng có mức rủi ro dương được ghi lại. Orderblock sẽ không suy ra rủi ro từ một stop mà bạn có thể đã dời, vì R suy đoán còn tệ hơn không có.
- Ghi rủi ro sau khi đã biết kết quả
- Rủi ro được ghi sau khi đã biết kết quả không phải là rủi ro, mà là biện minh. Hãy ghi lúc vào lệnh hoặc để trống.
- Bỏ qua khoản lỗ vượt 1R
- Phân bố R của các lệnh thua là thước đo kỷ luật rõ ràng nhất hiện có. Bất kỳ cụm nào vượt quá −1R đều đáng một mục nhật ký.
Câu hỏi
R trung bình bao nhiêu là tốt?
Dương, với các lệnh lỗ tập trung sát quanh −1R. Hình dạng phân bố quan trọng hơn con số trung bình: trung bình +0.2R mà không lệnh lỗ nào vượt −1.1R cho thấy quy trình được kiểm soát, còn +0.5R kèm thỉnh thoảng lỗ −4R cho thấy quy trình thiếu kiểm soát nhưng đang gặp may.
Vì sao một số lệnh của tôi bị loại trừ?
Lệnh đã đóng nào không có mức rủi ro dương được ghi lại sẽ bị loại khỏi phép tính trung bình, vì không có gì để chia.