승률은 손익비와 함께, 절대 따로 보지 마세요
승률은 선택한 표본에서 수익 청산 거래 수를 전체 청산 거래 수로 나눈 값입니다. 수익과 손실의 크기에 대해서는 아무것도 말해주지 않습니다. $100 수익 6건과 $200 손실 4건이면 승률 60%지만, 비용 전 기준 $200 손실입니다.
플러스 순손익의 합을 마이너스 순손익의 합(절댓값)으로 나눈 프로핏 팩터, 그리고 평균 수익 거래와 평균 손실 거래를 비교하는 손익비와 함께 보세요. Orderblock은 세 지표를 같은 청산 거래 집합으로 계산하므로 항상 같은 표본을 설명합니다.
예외 상황은 반올림으로 얼버무리지 않고 명시적으로 처리합니다. 손실 없이 이익만 있는 표본의 프로핏 팩터는 비교 가능해 보이는 큰 숫자가 아니라 무한대로 표시되고, 청산 거래가 없는 표본은 0이 아니라 ‘값 없음’으로 표시됩니다.
모든 지표에 계산식 첨부
제품 속 모든 수치에는 무엇을 제외하는지까지 담은 정의가 있습니다. 바로 그 정의들입니다.
- 순손익
- 선택한 계정 통화 기준, 청산 거래별 순손익의 합.
- 승률
- 수익 청산 거래 수 ÷ 전체 청산 거래 수 × 100. 본전 거래는 분모에 포함됩니다. 보유 중인 거래는 제외합니다.
- 프로핏 팩터
- 순손익이 플러스인 거래의 합 ÷ 순손익이 마이너스인 거래의 합(절댓값). 손실 없이 이익만 있으면 ∞, 청산 거래가 없거나 본전 거래만 있으면 ‘값 없음’입니다.
- 손익비
- 수익 거래의 평균 순이익 ÷ 손실 거래의 평균 순손실(절댓값). 진입 시 계획한 손익비가 아니라 실현된 손익비입니다. 수익 거래와 손실 거래가 모두 있어야 합니다.
- 기댓값
- 실현 순손익 ÷ 청산 거래 수. 본전 거래와 수수료를 포함합니다.
- 평균 실현 R
- 거래별 순손익 ÷ 기록된 리스크 금액의 평균. 기록된 리스크 금액이 0보다 큰 청산 거래만 포함됩니다.
- 최대 낙폭
- 청산 거래 누적 손익에서 고점 대비 저점까지의 최대 하락폭. 0에서 시작하며 미실현 포지션과 입금은 제외합니다. 같은 시각에 청산된 거래는 자산을 한 번에 함께 움직이므로, 행 순서 때문에 낙폭이 생기지 않습니다.
- 일평균 손익
- 청산 거래 순손익 ÷ 청산 거래가 1건 이상 있는 UTC 날짜 수. 거래가 없는 날은 제외합니다.
- 연승
- 청산 시각, 그다음 거래 ID 순으로 정렬했을 때 순손익이 플러스인 청산 거래가 연속된 최장 구간. 손실 거래나 본전 거래가 나오면 초기화됩니다.
- 연패
- 청산 시각, 그다음 거래 ID 순으로 정렬했을 때 순손익이 마이너스인 청산 거래가 연속된 최장 구간. 수익 거래나 본전 거래가 나오면 초기화됩니다.
- 매매 비용
- 청산 거래에 기록된 수수료의 합. 브로커가 보고한 순손익에는 이미 비용이 포함되어 있으므로 수수료를 두 번 차감하지 않습니다.
생각을 바꾸게 만드는 네 가지 관점
전체 성과만으로는 무엇을 그만둬야 할지 알기 어렵습니다. 세부 분석은 알려줍니다.
- 전략별, 거래 수까지 표시
- 거래 3건짜리 전략은 근거가 되지 못합니다. Orderblock은 그룹별 결과 옆에 항상 표본 수를 표시해, n=4짜리 그럴듯한 평균이 발견처럼 보이지 않게 합니다.
- 종목·시장별
- 쏠림은 개인 트레이더 계좌에서 가장 흔한 숨은 리스크입니다. 손실 대부분이 한 통화쌍에서 나왔다는 걸 보는 것이 어떤 대표 수치보다 다음 결정을 크게 바꿉니다.
- 보유 시간별
- 가장 짧게 보유한 거래와 가장 길게 보유한 거래를 비교하세요. 당일 매매에서 통하는 전략이 오버나잇 비용을 견디지 못하는 경우가 많고, 그 반대도 생각보다 자주 일어납니다.
- 캘린더로 보는 일별·주별 성과
- 매매 캘린더는 순손익을 UTC 청산일에 표시합니다. 합계에서 멈추지 말고 날짜를 클릭해 그 뒤의 거래까지 확인하세요.
비용과 낙폭을 있는 그대로
순손익에는 데이터 출처가 제공하는 수수료, 비용, 스왑이 포함됩니다. 브로커가 보고한 순손익에는 이미 이 비용이 들어 있으므로 Orderblock은 두 번 빼지 않습니다. 출처에 수수료 정보가 없으면 총손익을 몰래 순손익으로 표시하지 않고 그렇다고 명시합니다.
여기서 최대 낙폭은 청산 거래 누적 손익에서 고점 대비 저점까지의 최대 하락폭입니다. 0에서 시작하며 보유 포지션과 입금은 제외합니다. 보유 포지션을 시가 평가하는 자산 곡선 기준 낙폭보다 좁은 정의이므로, 다른 도구와 비교할 때 이 차이가 중요합니다.
실현 R은 기록된 초기 리스크 금액이 필요하므로, 리스크를 기록한 거래만 평균에 포함됩니다. 의도된 설계입니다. 가정한 리스크로 계산한 R은 R이 없는 것보다 나쁩니다.
매매 분석 FAQ
좋은 프로핏 팩터는 얼마인가요?
프로핏 팩터가 1.0을 넘으면 해당 표본에서 총이익이 총손실보다 컸다는 뜻입니다. 숫자보다 맥락이 중요합니다. 거래 400건에서의 1.3이 12건에서의 2.5보다 강력한 근거입니다. 항상 거래 수와 기간을 함께 보고, 청산 거래로만 계산된다는 점을 기억하세요.
여러 계정의 매매 성과는 어떻게 분석하나요?
계정 통화가 다르면 한 번에 계정 하나씩만 보세요. 환율과 기준일을 명시하지 않고 서로 다른 통화의 결과를 더하면 아무 의미 없는 숫자가 나옵니다. 바로 이 때문에 Orderblock은 가져온 결과에 각 계정의 통화를 붙여 둡니다.
기간 필터를 바꾸면 지표도 바뀌나요?
예. 모든 지표는 선택한 기간 안의 청산 거래로 계산되므로, 기간을 바꾸면 표본도 바뀝니다. 기간을 비교할 때는 거래 수를 함께 보세요.
원본 데이터를 내보낼 수 있나요?
예. 전체 거래 내역을 내보낼 수 있고, 데이터 탐색기로 어떤 수치든 믿기 전에 그 뒤의 데이터를 살펴볼 수 있습니다.