平均実現R

Rマルチプルは、すべてのトレードを取ったリスクで標準化します。リスク$200のトレードとリスク$2,000のトレードを公平に比べる唯一の方法であり、ほとんどのトレーダーが一度も記入しない項目がひとつ必要なため、多くの人が手にできていない指標です。

2026年9月22日更新1分で読めます

定義

記録した初期リスクに対する成績を振り返ります。

計算式：各トレードの純損益 ÷ 記録されたリスク額の平均。記録されたリスク額が正の値の決済済みトレードのみが対象です。

行Cこそ、Rが重要な理由です。1Rを超える損失は、相場ではなくあなたの執行についての証拠です。
トレード	エントリー時のリスク	純損益	R
A	$200	+$600	+3.0R
B	$2,000	+$600	+0.3R
C	$200	−$600	−3.0R：ストップが守られなかった

初期リスクを記録しない: 記録されたリスク額が正の値の決済済みトレードのみが対象です。動かした可能性のあるストップからOrderblockがリスクを推測することはありません。推測したRは、ないよりも悪いからです。
リスクを後から記録する: 結果が分かってから書いたリスクはリスクではなく、ただの正当化です。エントリー時に記録するか、空欄のままにしておきましょう。
1Rを超える損失を無視する: 負けトレードのRの分布は、規律を測る最も明快な指標です。−1Rを超えたところに固まりがあれば、日誌に書き残す価値があります。

良い平均Rの目安は？

プラスで、かつ損失が−1R付近に集中していることです。平均値より分布の形が重要です。−1.1Rを超える損失がなく平均+0.2Rなら管理されたプロセスですが、平均+0.5Rでも時々−4Rの損失があるなら、管理されていないプロセスがたまたま運に恵まれているだけです。

一部のトレードが除外されるのはなぜですか？

記録されたリスク額が正の値でない決済済みトレードは、割る数がないため平均から除外されます。