Durchschnittlich realisiertes R
Das R-Multiple normiert jeden Trade auf das eingegangene Risiko. Nur so lässt sich ein Trade mit $200 Risiko ehrlich mit einem mit $2,000 Risiko vergleichen – und es ist die Kennzahl, die die meisten Trader nie zu sehen bekommen, weil sie ein Feld voraussetzt, das sie nie ausfüllen.
Definition
Werte Ergebnisse im Verhältnis zu deinem erfassten Anfangsrisiko aus.
Formel. Durchschnitt aus Netto-P&L pro Trade ÷ erfasster Risikobetrag. Nur geschlossene Trades mit positivem erfasstem Risikobetrag werden berücksichtigt.
Gleiches Geld, andere Qualität
| Trade | Risiko beim Einstieg | Nettoergebnis | R |
|---|---|---|---|
| A | $200 | +$600 | +3.0R |
| B | $2,000 | +$600 | +0.3R |
| C | $200 | −$600 | −3.0R – ein Stop wurde nicht eingehalten |
Wo es schiefgeht
- Das Anfangsrisiko nicht erfassen
- Nur geschlossene Trades mit positivem erfasstem Risikobetrag werden berücksichtigt. Orderblock leitet das Risiko nicht aus einem Stop ab, den du vielleicht verschoben hast – denn ein abgeleitetes R ist schlechter als keines.
- Risiko im Nachhinein erfassen
- Risiko, das du erst notierst, wenn das Ergebnis feststeht, ist kein Risiko, sondern Rechtfertigung. Erfasse es beim Einstieg oder lass das Feld leer.
- Verluste über 1R ignorieren
- Die Verteilung von R bei Verlust-Trades ist das sauberste verfügbare Maß für Disziplin. Jede Häufung jenseits von −1R verdient einen Journal-Eintrag.
Fragen
Was ist ein gutes durchschnittliches R?
Positiv, mit Verlusten eng um −1R gebündelt. Der Durchschnitt zählt weniger als die Verteilung: +0.2R im Schnitt ohne Verluste über −1.1R beschreibt einen kontrollierten Prozess, +0.5R mit gelegentlichen −4R-Verlusten einen unkontrollierten, der Glück hatte.
Warum sind manche meiner Trades ausgeschlossen?
Geschlossene Trades ohne positiven erfassten Risikobetrag fließen nicht in den Durchschnitt ein, weil es nichts gibt, durch das man teilen könnte.