Average Realized R
R-multiple ปรับทุกเทรดให้อยู่บนฐานของความเสี่ยงที่คุณรับ เป็นวิธีเดียวที่เทียบเทรดเสี่ยง $200 กับเทรดเสี่ยง $2,000 ได้อย่างตรงไปตรงมา และเป็นตัวชี้วัดที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่เคยได้เห็น เพราะต้องกรอกข้อมูลช่องเดียวที่พวกเขาไม่เคยกรอก
นิยาม
รีวิวผลลัพธ์เทียบกับความเสี่ยงเริ่มต้นที่บันทึกไว้
สูตร: ค่าเฉลี่ยของ P&L สุทธิต่อเทรด ÷ ความเสี่ยงที่บันทึกไว้ นับเฉพาะเทรดที่ปิดแล้วซึ่งมีความเสี่ยงที่บันทึกไว้มากกว่าศูนย์
เงินเท่ากัน คุณภาพต่างกัน
| เทรด | ความเสี่ยงตอนเข้า | ผลสุทธิ | R |
|---|---|---|---|
| A | $200 | +$600 | +3.0R |
| B | $2,000 | +$600 | +0.3R |
| C | $200 | −$600 | −3.0R — ไม่ทำตาม Stop |
พลาดได้อย่างไร
- ไม่บันทึกความเสี่ยงเริ่มต้น
- นับเฉพาะเทรดที่ปิดแล้วซึ่งบันทึกความเสี่ยงไว้มากกว่าศูนย์ Orderblock จะไม่เดาความเสี่ยงจาก Stop ที่คุณอาจเลื่อนไปแล้ว เพราะ R ที่เดาเอาแย่กว่าไม่มีเลย
- การบันทึกความเสี่ยงย้อนหลัง
- ความเสี่ยงที่จดหลังรู้ผลแล้วไม่ใช่ความเสี่ยง แต่เป็นการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง บันทึกตอนเข้าเทรด หรือเว้นว่างไว้
- การมองข้ามขาดทุนที่เกิน 1R
- การกระจายของ R ในเทรดที่แพ้คือมาตรวัดวินัยที่ชัดเจนที่สุด กลุ่มใดที่เกิน −1R ควรมีบันทึกอธิบาย
คำถาม
Average R เท่าไรถือว่าดี?
เป็นบวก และขาดทุนกระจุกตัวใกล้ −1R รูปแบบการกระจายสำคัญกว่าค่าเฉลี่ย: ค่าเฉลี่ย +0.2R ที่ไม่มีขาดทุนเกิน −1.1R สะท้อนกระบวนการที่ควบคุมได้ ส่วน +0.5R ที่มีขาดทุน −4R เป็นครั้งคราว สะท้อนกระบวนการที่ควบคุมไม่ได้แต่โชคดี
ทำไมเทรดบางรายการไม่ถูกนับ?
เทรดที่ปิดแล้วซึ่งไม่มีการบันทึกความเสี่ยงที่มากกว่าศูนย์ จะไม่ถูกนับในค่าเฉลี่ย เพราะไม่มีตัวหาร