اقرأ نسبة الفوز بجانب العائد، لا وحدها أبدًا
نسبة الفوز هي الصفقات المغلقة الرابحة مقسومة على كل الصفقات المغلقة في العيّنة المحددة. ولا تقول شيئًا عن حجم أي من الجانبين. ست صفقات رابحة بـ $100 مقابل أربع خاسرة بـ $200 تعني نسبة فوز 60% وخسارة $200 قبل التكاليف.
اقرنها بعامل الربح، أي مجموع صافي الربح الموجب مقسومًا على القيمة المطلقة لمجموع صافي الخسارة السالبة، وبنسبة العائد إلى المخاطرة التي تقارن متوسط صفقتك الرابحة بمتوسط الخاسرة. يعرض Orderblock الثلاثة من مجموعة الصفقات المغلقة نفسها، فتصف دائمًا العيّنة ذاتها.
تُعالَج الحالات الحدّية صراحةً بدلًا من تقريبها. العيّنة التي فيها أرباح بلا خسائر تعطي عامل ربح لا نهائيًا، لا رقمًا كبيرًا يبدو قابلًا للمقارنة؛ والعيّنة التي لا صفقات مغلقة فيها تظهر غير متاحة لا صفرًا.
كل مقياس، مع المعادلة المرفقة
كل رقم في المنتج يحمل تعريفه الخاص، بما في ذلك ما يستبعده. وهذه هي تلك التعريفات.
- صافي الربح/الخسارة
- مجموع صافي ربح/خسارة كل صفقة مغلقة، بعملة الحساب المحدد.
- نسبة الفوز
- الصفقات المغلقة الرابحة ÷ كل الصفقات المغلقة × 100. تبقى صفقات التعادل في المقام. وتُستبعد الصفقات المفتوحة.
- عامل الربح
- مجموع صافي الربح الموجب للصفقات ÷ القيمة المطلقة لمجموع صافي الخسارة السالبة للصفقات. أرباح بلا خسائر تعطي ∞؛ وغياب الصفقات المغلقة، أو وجود صفقات تعادل فقط، يجعله غير متاح.
- نسبة العائد إلى المخاطرة
- متوسط صافي الصفقة الرابحة ÷ متوسط صافي الصفقة الخاسرة بالقيمة المطلقة. هذا هو العائد المحقق، لا نسبة العائد إلى المخاطرة المخطط لها عند الدخول. يتطلب وجود صفقات رابحة وخاسرة معًا.
- التوقع الرياضي
- صافي الربح/الخسارة المحقق ÷ عدد الصفقات المغلقة. يشمل صفقات التعادل والرسوم.
- متوسط R المحقق
- متوسط صافي ربح/خسارة الصفقة ÷ مبلغ المخاطرة المسجّل. تُحتسب فقط الصفقات المغلقة التي لها مبلغ مخاطرة موجب مسجّل.
- الحد الأقصى للتراجع
- أكبر انخفاض من القمة إلى القاع في الربح/الخسارة التراكمي للصفقات المغلقة. يبدأ من الصفر ويستبعد المراكز غير المحققة والإيداعات. الصفقات التي تُغلق في اللحظة نفسها تحرّك رأس المال مرة واحدة معًا، فلا يمكن لترتيب الصفوف أن يصنع تراجعًا.
- متوسط الربح/الخسارة اليومي
- صافي الربح/الخسارة للصفقات المغلقة مقسومًا على عدد الأيام (بتوقيت UTC) التي شهدت صفقة مغلقة واحدة على الأقل. تُستبعد الأيام غير النشطة.
- سلاسل الأرباح
- أطول تسلسل متتالٍ من النتائج الصافية الموجبة للصفقات المغلقة، مرتبةً حسب وقت الإغلاق ثم رقم الصفقة. الصفقة الخاسرة أو صفقة التعادل تعيد التسلسل إلى البداية.
- سلاسل الخسائر
- أطول تسلسل متتالٍ من النتائج الصافية السالبة للصفقات المغلقة، مرتبةً حسب وقت الإغلاق ثم رقم الصفقة. الصفقة الرابحة أو صفقة التعادل تعيد التسلسل إلى البداية.
- رسوم التداول
- مجموع الرسوم المسجّلة على الصفقات المغلقة. صافي الربح/الخسارة المُبلغ عنه من الوسيط يشمل التكاليف أصلًا؛ ولا تُخصم الرسوم مرتين.
أربعة تقسيمات تغيّر رأي المتداول عادةً
الأداء الإجمالي نادرًا ما يخبرك بما يجب أن تتوقف عنه. هذه التفصيلات تفعل.
- حسب الاستراتيجية، مع إظهار عدد الصفقات
- الاستراتيجية التي لها ثلاث صفقات ليست دليلًا. يعرض Orderblock حجم العيّنة بجانب كل نتيجة مجمّعة حتى لا يتنكر متوسط مُغرٍ بـ n=4 في هيئة استنتاج.
- حسب الأداة والسوق
- التركّز هو أكثر المخاطر الخفية شيوعًا في حسابات الأفراد. أن ترى أن معظم خسارتك جاءت من زوج واحد يغيّر قرارك التالي أكثر من أي رقم إجمالي.
- حسب مدة الاحتفاظ
- قارِن بين أقصر صفقاتك وأطولها مدة. الاستراتيجيات التي تنجح داخل اليوم كثيرًا ما تفشل أمام تكاليف التبييت، والعكس يحدث أكثر مما يتوقع المتداولون.
- حسب اليوم والأسبوع، عبر التقويم
- يضع تقويم التداول صافي الربح/الخسارة في تاريخ الإغلاق بتوقيت UTC. انقر على أي يوم للوصول إلى الصفقات وراءه بدلًا من التوقف عند المجموع.
التكاليف والتراجع، بكل صراحة
تشمل النتائج الصافية العمولات والرسوم والسواب متى وفّرها المصدر. صافي الربح/الخسارة المُبلغ عنه من الوسيط يتضمن هذه التكاليف أصلًا، لذا لا يخصمها Orderblock مرة ثانية. وحين يغفل المصدر الرسوم، يوضّح الرقم ذلك بدلًا من عرض الإجمالي على أنه صافٍ بصمت.
الحد الأقصى للتراجع هنا هو أكبر انخفاض من القمة إلى القاع في الربح/الخسارة التراكمي للصفقات المغلقة. يبدأ من الصفر ويستبعد المراكز المفتوحة والإيداعات. وهذا تعريف أضيق من تراجع منحنى رأس المال الذي يقيّم المراكز المفتوحة بسعر السوق، والفرق مهم عند المقارنة بأداة أخرى.
يتطلب R المحقق مبلغ مخاطرة أولية مسجّلًا، لذا لا يدخل في المتوسط سوى الصفقات التي سجّلت فيها المخاطرة. وهذا مقصود: رقم R المحسوب من مخاطرة مفترضة أسوأ من عدم وجود رقم R أصلًا.
أسئلة عن تحليلات التداول
ما عامل الربح الجيد؟
عامل الربح فوق 1.0 يعني أن إجمالي الأرباح تجاوز إجمالي الخسائر في العيّنة. والسياق أهم من الرقم: عامل ربح 1.3 على 400 صفقة دليل أقوى من 2.5 على 12. اقرأه دائمًا مع عدد الصفقات والفترة، وتذكّر أنه محسوب من الصفقات المغلقة فقط.
كيف أحلّل أداء التداول عبر عدة حسابات؟
صفِّ النتائج لحساب واحد في كل مرة حين تختلف عملات الحسابات. جمع النتائج عبر عملات مختلفة دون سعر تحويل وتاريخ موثّقين ينتج رقمًا بلا معنى. ولهذا السبب تحديدًا يُبقي Orderblock عملة كل حساب مرتبطة بنتائجه المستوردة.
هل يغيّر فلتر التاريخ المقاييس؟
نعم. كل مقياس يُحسب من الصفقات المغلقة داخل النطاق المحدد، لذا فتغيير النطاق يغيّر العيّنة. قارِن الفترات مع إبقاء عدد صفقاتها أمام عينيك.
هل يمكنني تصدير البيانات الأساسية؟
نعم. تصدير سجل الصفقات الكامل متاح، ويتيح لك مستكشف البيانات فحص الصفوف وراء أي رقم قبل أن تثق به.