عامل الربح
يطرح عامل الربح سؤالًا واحدًا: مقابل كل وحدة مال أخذتها صفقاتك الخاسرة، كم أعادت صفقاتك الرابحة؟ إنه أكثر نسبة منفردة فائدةً في المراجعة، وأسهلها في المبالغة بتفسيرها.
التعريف
قارِن الأرباح التي تحتفظ بها بالخسائر التي تتكبدها.
المعادلة. مجموع صافي الربح الموجب للصفقات ÷ القيمة المطلقة لمجموع صافي الخسارة السالبة للصفقات. أرباح بلا خسائر تعطي ∞؛ وغياب الصفقات المغلقة، أو وجود صفقات تعادل فقط، يجعله غير متاح.
مثال تطبيقي
| الصفقات | إجمالي الربح | إجمالي الخسارة | عامل الربح |
|---|---|---|---|
| 6 صفقات رابحة بقيمة $100، و4 خاسرة بقيمة $200 | $600 | $800 | 0.75 — خاسر |
| 6 صفقات رابحة بقيمة $100، و4 خاسرة بقيمة $100 | $600 | $400 | 1.50 |
| 40 صفقة رابحة بقيمة $50، و60 خاسرة بقيمة $25 | $2,000 | $1,500 | 1.33 مع نسبة فوز 40% |
| 12 صفقة رابحة، 0 خاسرة | $1,200 | $0 | ∞ — غير قابل للمقارنة |
كيف يحدث الخطأ
- قراءته دون عدد الصفقات
- عامل الربح على 14 صفقة مجرد ضجيج. والقيمة نفسها على 400 صفقة استنتاج حقيقي. ولهذا يعرض Orderblock العدد بجانب كل نتيجة مجمّعة.
- معاملة حالة غياب الخسائر كرقم كبير
- مع وجود أرباح وغياب الخسائر تكون النسبة لا نهائية، لا «مرتفعة جدًا». يعرضها Orderblock كـ ∞ بدلًا من رقم محدود كبير سيُفرز ويُحسب متوسطه بشكل خاطئ.
- المقارنة بين الأرقام الإجمالية والصافية
- عامل الربح المحسوب قبل العمولات لا يُقارن بعامل محسوب بعدها. يستخدم Orderblock صافي الربح/الخسارة، شاملًا التكاليف متى وفّرها المصدر.
- حساب متوسطه عبر المجموعات
- عامل الربح لحساب كامل ليس متوسط عوامل الربح لاستراتيجياته. أعد الحساب من المجاميع الأساسية.
الأسئلة
ما عامل الربح الجيد؟
القيمة فوق 1.0 تعني أن إجمالي الأرباح تجاوز إجمالي الخسائر في تلك العيّنة. كثير من المتداولين التقديريين الرابحين يقعون بين 1.2 و1.6 بعد التكاليف على عيّنات كبيرة. أما القيم فوق 2 على عيّنات صغيرة فتعكس غالبًا التقلب أو فترة منتقاة بانحياز البقاء، لا أفضلية دائمة.
عامل الربح أم التوقع الرياضي؟
يخبرك التوقع الرياضي بمتوسط النتيجة المالية لكل صفقة، وهو ما يتراكم. ويخبرك عامل الربح بالنسبة بين الجانبين، وهو ما يصمد أمام تغيير حجم المركز. اقرأهما معًا، فكل منهما يخفق في اتجاه مختلف.