胜率要结合盈亏比看，绝不能单看
胜率是所选样本中盈利的已平仓交易除以全部已平仓交易。它完全不反映盈亏两端的大小。6 笔各赚 $100、4 笔各亏 $200，胜率 60%，扣除成本前却亏损 $200。
把它与盈利因子（正净盈亏之和除以负净盈亏之和的绝对值）以及盈亏比（平均盈利单与平均亏损单之比）一起看。Orderblock 基于同一组已平仓交易显示这三项，所以它们描述的始终是同一个样本。
边界情况被明确处理，而不是四舍五入糊弄过去。只有盈利没有亏损的样本，盈利因子显示为无穷大，而不是一个看似可比的大数；没有已平仓交易的样本显示为不可用，而不是零。
每项指标都附带公式
产品中的每个数字都附有定义，包括它排除了什么。以下就是这些定义。
- 净盈亏
- 每笔已平仓交易的净盈亏之和，以所选账户货币计。
- 胜率
- 盈利的已平仓交易 ÷ 全部已平仓交易 × 100。保本交易计入分母，未平仓交易不计入。
- 盈利因子
- 正净交易盈亏之和 ÷ 负净交易盈亏之和的绝对值。有盈利无亏损时为 ∞；没有已平仓交易或只有保本交易时为不可用。
- 盈亏比
- 平均净盈利交易 ÷ 平均净亏损交易的绝对值。这是实际实现的盈亏比，而非入场时计划的盈亏比。需同时有盈利和亏损交易。
- 期望值
- 已实现净盈亏 ÷ 已平仓交易笔数。包含保本交易和费用。
- 平均已实现 R
- 净交易盈亏 ÷ 记录的风险金额，取平均值。只计入记录了正数风险金额的已平仓交易。
- 最大回撤
- 已平仓交易累计盈亏从峰值到谷底的最大跌幅。从零开始计算，排除未实现持仓和入金。同一时刻平仓的多笔交易一次性共同影响净值，因此行的顺序不会凭空制造回撤。
- 日均盈亏
- 已平仓交易净盈亏 ÷ 至少有一笔已平仓交易的 UTC 日期数。不计入无交易日。
- 连胜
- 按平仓时间、再按交易 ID 排序后，净盈亏为正的已平仓交易最长连续序列。一笔亏损或保本交易即重置序列。
- 连亏
- 按平仓时间、再按交易 ID 排序后，净盈亏为负的已平仓交易最长连续序列。一笔盈利或保本交易即重置序列。
- 交易费用
- 已平仓交易记录的费用之和。经纪商报告的净盈亏已包含成本，费用不会重复扣除。
四个往往能改变想法的维度
整体绩效很少告诉你该停止做什么。这些细分数据可以。
- 按策略，交易笔数清晰可见
- 三笔交易的策略不能算证据。Orderblock 在每组结果旁都显示样本数量，n=4 时漂亮的平均值就无法冒充结论。
- 按品种和市场
- 集中度是散户账户中最常见的隐性风险。看到大部分亏损来自一个货币对，对下一步决策的影响比任何总数都大。
- 按持仓时间
- 对比你持仓最短和最长的交易。在日内能存活的策略，往往扛不住隔夜融资成本；反过来的情况也比交易者想象的更常见。
- 按日和周，通过日历查看
- 交易日历按 UTC 把净盈亏显示在平仓日期上。点击某一天，即可查看背后的交易，而不只是停留在总数。
成本与回撤，如实呈现
在数据源提供时，净结果包含佣金、费用和隔夜利息。经纪商报告的净盈亏已包含这些成本，所以 Orderblock 不会重复扣除。数据源缺少费用时，数字会明确标注，而不是悄悄把毛额当作净额报告。
这里的最大回撤，是已平仓交易累计盈亏从峰值到谷底的最大跌幅。它从零开始计算，排除持仓和入金。这比按市价计算持仓的净值曲线回撤定义更窄，与其他工具对比时，这个区别很重要。
已实现 R 需要记录初始风险金额，所以只有记录了风险的交易才会计入平均值。这是有意为之：用假定风险算出的 R，比没有 R 更糟。
交易分析常见问题
盈利因子多少算好？
盈利因子高于 1.0 表示该样本内总盈利超过总亏损。背景比数字本身更重要：400 笔交易得出 1.3，比 12 笔交易得出 2.5 更有说服力。务必结合交易笔数和时间段来看，并记住它只基于已平仓交易计算。
如何分析多个账户的交易绩效？
账户币种不同时，一次只筛选一个账户。没有公开汇率和日期就跨币种相加，得出的数字毫无意义。正因如此，Orderblock 让每个账户的币种始终跟随其导入的结果。
日期筛选会改变指标吗？
会。每项指标都基于所选范围内的已平仓交易计算，所以更改范围就会改变样本。对比不同时间段时，请同时查看各自的交易笔数。
我能导出底层数据吗？
可以。支持导出完整交易历史，数据探索器还能让你在信任任何数字之前，查看其背后的数据行。