विन रेट को पेऑफ़ के साथ पढ़ें, कभी अकेले नहीं
विन रेट = चुने गए सैंपल में मुनाफ़े वाले क्लोज़ ट्रेड ÷ सभी क्लोज़ ट्रेड। यह किसी भी पक्ष के साइज़ के बारे में कुछ नहीं बताता। $100 की छह जीत और $200 की चार हार का मतलब है 60% विन रेट और लागत से पहले $200 का नुकसान।
इसे प्रॉफ़िट फ़ैक्टर (पॉज़िटिव नेट P&L का जोड़ ÷ नेगेटिव नेट P&L का एब्सोल्यूट जोड़) और रिवॉर्ड / रिस्क रेशियो (आपके औसत मुनाफ़े वाले ट्रेड की तुलना औसत घाटे वाले से) के साथ पढ़ें। Orderblock तीनों को क्लोज़ ट्रेड के एक ही सेट से दिखाता है, इसलिए ये हमेशा एक ही सैंपल के बारे में बताते हैं।
खास स्थितियों को अनदेखा करने के बजाय साफ़ तौर पर संभाला जाता है। जिस सैंपल में मुनाफ़ा है और कोई लॉस नहीं, उसका प्रॉफ़िट फ़ैक्टर अनंत होता है, कोई बड़ा आँकड़ा नहीं जो तुलना लायक लगे; जिस सैंपल में कोई क्लोज़ ट्रेड नहीं, वह शून्य नहीं बल्कि उपलब्ध नहीं दिखता है।
हर मेट्रिक, फ़ॉर्मूले के साथ
प्रोडक्ट के हर आँकड़े के साथ उसकी अपनी परिभाषा है, जिसमें यह भी बताया गया है कि उसमें क्या शामिल नहीं है। ये वही परिभाषाएँ हैं।
- नेट P&L
- चुनी गई अकाउंट करेंसी में हर क्लोज़ ट्रेड के नेट P&L का जोड़।
- विन रेट
- मुनाफ़े वाले क्लोज़ ट्रेड ÷ सभी क्लोज़ ट्रेड × 100। ब्रेक-ईवन ट्रेड कुल ट्रेड की गिनती (भाजक) में बने रहते हैं। ओपन ट्रेड शामिल नहीं हैं।
- प्रॉफ़िट फ़ैक्टर
- पॉज़िटिव नेट ट्रेड P&L का जोड़ ÷ नेगेटिव नेट ट्रेड P&L का एब्सोल्यूट जोड़। मुनाफ़ा हो और कोई लॉस न हो तो ∞; कोई क्लोज़ ट्रेड न हो, या सिर्फ़ ब्रेक-ईवन ट्रेड हों, तो उपलब्ध नहीं।
- रिवॉर्ड / रिस्क रेशियो
- औसत नेट मुनाफ़े वाला ट्रेड ÷ औसत एब्सोल्यूट नेट घाटे वाला ट्रेड। यह रियलाइज़्ड पेऑफ़ है, एंट्री पर प्लान किया गया रिवॉर्ड / रिस्क नहीं। इसके लिए मुनाफ़े और घाटे, दोनों तरह के ट्रेड चाहिए।
- एक्सपेक्टेंसी
- नेट रियलाइज़्ड P&L ÷ क्लोज़ ट्रेड की संख्या। ब्रेक-ईवन ट्रेड और फ़ीस शामिल हैं।
- औसत रियलाइज़्ड R
- नेट ट्रेड P&L ÷ दर्ज रिस्क अमाउंट का औसत। सिर्फ़ वे क्लोज़ ट्रेड शामिल होते हैं जिनमें पॉज़िटिव रिस्क अमाउंट दर्ज है।
- मैक्सिमम ड्रॉडाउन
- कुल क्लोज़ ट्रेड P&L में पीक से ट्रफ़ तक की सबसे बड़ी गिरावट। शून्य से शुरू होता है और अनरियलाइज़्ड पोज़िशन व डिपॉज़िट को बाहर रखता है। एक ही पल में बंद होने वाले ट्रेड इक्विटी को एक साथ, एक बार बदलते हैं, इसलिए रो के क्रम से ड्रॉडाउन नहीं बन सकता।
- औसत डेली P&L
- नेट क्लोज़ ट्रेड P&L ÷ उन UTC तारीखों की संख्या जिनमें कम से कम एक ट्रेड बंद हुआ। बिना ट्रेड वाले दिन शामिल नहीं हैं।
- विनिंग स्ट्रीक
- पॉज़िटिव नेट क्लोज़ ट्रेड नतीजों का सबसे लंबा लगातार सिलसिला, क्लोज़ टाइम और फिर ट्रेड ID के क्रम में। कोई लॉस या ब्रेक-ईवन ट्रेड सिलसिले को रीसेट कर देता है।
- लॉसिंग स्ट्रीक
- नेगेटिव नेट क्लोज़ ट्रेड नतीजों का सबसे लंबा लगातार सिलसिला, क्लोज़ टाइम और फिर ट्रेड ID के क्रम में। कोई जीत या ब्रेक-ईवन ट्रेड सिलसिले को रीसेट कर देता है।
- ट्रेडिंग फ़ीस
- क्लोज़ ट्रेड पर दर्ज फ़ीस का जोड़। ब्रोकर द्वारा बताए गए नेट P&L में लागत पहले से शामिल है; फ़ीस दो बार नहीं घटाई जाती।
चार नज़रिए जो अक्सर सोच बदल देते हैं
कुल परफ़ॉर्मेंस से शायद ही पता चलता है कि आपको क्या करना बंद करना चाहिए। ये ब्रेकडाउन बताते हैं।
- स्ट्रैटेजी के हिसाब से, ट्रेड की संख्या के साथ
- तीन ट्रेड वाली स्ट्रैटेजी कोई सबूत नहीं है। Orderblock हर ग्रुप किए गए नतीजे के साथ सैंपल साइज़ दिखाता है, ताकि n=4 वाला अच्छा दिखने वाला औसत किसी नतीजे की तरह पेश न हो सके।
- इंस्ट्रूमेंट और मार्केट के हिसाब से
- रिटेल अकाउंट में कंसन्ट्रेशन सबसे आम छिपा हुआ रिस्क है। यह देखना कि आपका ज़्यादातर नुकसान एक ही पेयर से आया, अगले फ़ैसले को किसी भी बड़े आँकड़े से ज़्यादा बदलता है।
- होल्डिंग टाइम के हिसाब से
- अपने सबसे छोटे और सबसे लंबे होल्ड की तुलना करें। जो स्ट्रैटेजी इंट्राडे में टिक जाती हैं, वे अक्सर ओवरनाइट फ़ाइनेंसिंग में नहीं टिकतीं, और इसका उलटा भी ट्रेडर्स की सोच से ज़्यादा बार होता है।
- दिन और हफ़्ते के हिसाब से, कैलेंडर के ज़रिए
- ट्रेडिंग कैलेंडर नेट P&L को UTC में उसकी क्लोज़ की तारीख पर दिखाता है। टोटल पर रुकने के बजाय किसी दिन पर क्लिक करके उसके पीछे के ट्रेड तक पहुँचें।
लागत और ड्रॉडाउन, ईमानदारी से
जहाँ सोर्स देता है, वहाँ नेट नतीजों में कमीशन, फ़ीस और स्वैप शामिल होते हैं। ब्रोकर के बताए नेट P&L में ये लागतें पहले से होती हैं, इसलिए Orderblock इन्हें दूसरी बार नहीं घटाता। जहाँ सोर्स फ़ीस नहीं देता, वहाँ आँकड़ा यह साफ़ बताता है, न कि चुपचाप ग्रॉस को नेट बताता है।
यहाँ मैक्सिमम ड्रॉडाउन का मतलब है कुल क्लोज़ ट्रेड P&L में पीक से ट्रफ़ तक की सबसे बड़ी गिरावट। यह शून्य से शुरू होता है और ओपन पोज़िशन व डिपॉज़िट को बाहर रखता है। यह ओपन पोज़िशन को मार्क-टू-मार्केट करने वाले इक्विटी कर्व ड्रॉडाउन से संकरी परिभाषा है, और किसी दूसरे टूल से तुलना करते समय यह फ़र्क़ मायने रखता है।
रियलाइज़्ड R के लिए दर्ज शुरुआती रिस्क अमाउंट चाहिए, इसलिए औसत में सिर्फ़ वे ट्रेड शामिल होते हैं जिनमें आपने रिस्क दर्ज किया। यह जान-बूझकर है: मान लिए गए रिस्क से निकाला गया R, R न होने से भी बुरा है।
ट्रेडिंग एनालिटिक्स से जुड़े सवाल
अच्छा प्रॉफ़िट फ़ैक्टर कितना होता है?
1.0 से ऊपर प्रॉफ़िट फ़ैक्टर का मतलब है कि सैंपल में ग्रॉस प्रॉफ़िट ग्रॉस लॉस से ज़्यादा रहा। आँकड़े से ज़्यादा संदर्भ मायने रखता है: 400 ट्रेड में 1.3 का प्रॉफ़िट फ़ैक्टर 12 ट्रेड में 2.5 से ज़्यादा पक्का सबूत है। इसे हमेशा ट्रेड की संख्या और अवधि के साथ पढ़ें, और याद रखें कि यह सिर्फ़ क्लोज़ ट्रेड से निकाला जाता है।
कई अकाउंट में ट्रेडिंग परफ़ॉर्मेंस का एनालिसिस कैसे करूँ?
जब अकाउंट की करेंसी अलग हों, तो एक बार में एक अकाउंट पर फ़िल्टर करें। बिना दर्ज कन्वर्ज़न रेट और तारीख के अलग-अलग करेंसी के नतीजे जोड़ने से एक बेमतलब आँकड़ा बनता है। ठीक इसी वजह से Orderblock हर अकाउंट की करेंसी को उसके इम्पोर्ट हुए नतीजों के साथ जोड़े रखता है।
क्या डेट फ़िल्टर से मेट्रिक्स बदलते हैं?
हाँ। हर मेट्रिक चुनी गई रेंज के अंदर के क्लोज़ ट्रेड से निकाला जाता है, इसलिए रेंज बदलने से सैंपल बदल जाता है। अवधियों की तुलना उनकी ट्रेड संख्या देखते हुए करें।
क्या मैं इसके पीछे का डेटा एक्सपोर्ट कर सकता हूँ?
हाँ। पूरी ट्रेड हिस्ट्री का एक्सपोर्ट उपलब्ध है, और data explorer में आप किसी भी आँकड़े पर भरोसा करने से पहले उसके पीछे की रो जाँच सकते हैं।